Что такое стоп-лосс в торговле на форекс и зачем он нужен?

Стоп-лосс — это автоматический ордер, который закрывает нашу сделку, как только цена достигает определенного уровня. Обычно при открытии ордера у нас есть возможность ввести наш уровень стоп-лосса.

Есть 2 типа: если мы размещаем ордер на продажу, мы должны разместить стоп-лосс на некотором расстоянии выше нашей цены входа. Если мы размещаем ордер на покупку, нам нужно разместить стоп-лосс на некотором расстоянии ниже нашей цены входа. Например, предположим, что на EURUSD цена находится на уровне 1,22432, и мы хотим продавать так, если нам нужен стоп-лосс в 20 пипсов. Ставим его на 1.22632.

Использование стоп-лосса таким образом — это метод риска лишь небольшой суммой, обычно от 1% до 5% от нашего общего торгового капитала в каждой сделке. И, следовательно, также ограничение потерь на нашем счете, что успокаивает нас при торговле. Самая важная часть торговли — это психология, или, другими словами, то, как вы реагируете на эту цену, когда она запускает ваш сигнал. Другими словами, это повлияет на вашу эффективность как трейдера.

При торговле я обычно рискую примерно 20 пунктами за сделку. Это означает, что если я торгую по 1 фунту стерлингов за пункт, мой риск составляет 20 фунтов стерлингов, а это означает, что мне потребуется общий банк в размере 400 фунтов стерлингов, если я буду чувствовать себя комфортно, совершая эту сделку. Я бы не чувствовал себя комфортно, если бы рисковал больше, и если мне будет неудобно, это повлияет на мои торговые действия. Например, я могу колебаться и опаздывать, или если я вижу прибыль, но боюсь зафиксировать прибыль, но это может помешать действительно хорошей сделке. Следовательно, как мы понимаем, получение стоп-лосса на уровне, который вам удобен, очень важно для вашей психологии, которая в целом повлияет на ваши торговые решения, которые повлияют на вашу производительность. Как и в любом виде спорта в этом плане.

Я часто слышал, что «настоящему профессиональному трейдеру все равно, выиграет он или проиграет». Что ж, это правда, потому что он знает, что его метод торговли, скорее всего, принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Важно то, сколько сделок мы выиграем, а сколько проиграем, и мы узнали бы это только со временем. Вот почему, выиграете вы или проиграете, если вы настоящий профессионал, в конкретный день это не имеет значения. Когда мы проигрываем в течение многих месяцев, это говорит нам о том, что у нас не все хорошо и что нам нужно переоценить ситуацию.

НО не полагайтесь только на технику стоп-лосса, чтобы сделать вашу систему прибыльной!

Это предмет многих дискуссий, я уверен, как именно вы используете стоп, и я уверен, что есть больше книг и веб-сайтов, которые уделяют этой теме много места, но, насколько я вижу действительно прибыльная торговая система в долгосрочной перспективе, даже если я бы сказал, что ей нужен стоп-лосс, а это очень важно. Чтобы быть прибыльным, не следует полагаться на технику стоп-лосса, поскольку я уверен, что в долгосрочной перспективе она не сработает, поскольку системы такого типа обычно заканчиваются тем, что стирают весь ваш капитал, когда что-то идет не так.

Хорошая торговая система должна большую часть времени двигаться в правильном направлении, иначе она будет полагаться на метод стопа, который, на мой взгляд, не является способом прибыльной долгосрочной торговли. Возьмем в качестве примера рулетку. Я фанат онлайн-рулетки, но по своему опыту могу сказать, что не существует системы, которая могла бы победить рулетку, что бы вы ни делали. Я слышал более 7000 систем игры в рулетку. Из них будут вариации тех, которые основаны на методе ставок под названием Мартингейл. Позвольте мне кратко объяснить:

Целью Мартингейла является компенсация проигрыша за счет удвоения следующей ставки. Очарование сильное и правильное, так как кажется, что вы не можете проиграть, но о да, вы можете. Вы видите, что в конце концов долгая полоса неудач уничтожит венчурный капитал игрока. Если вы посмотрите на игрока в рулетку в краткосрочной перспективе, вам покажется, что у него все хорошо, но если вы будете наблюдать за его игрой в течение многих месяцев, очень вероятно, что в какой-то момент он потерял весь свой венчурный капитал.

Пример:

Баланс £ 100

Ставка 1 евро на красное, потеря баланса = 99 евро

Ставка 2 фунта стерлингов на красное, чтобы выиграть Баланс = 101 фунт стерлингов

Поставьте 1 фунт стерлингов на красное, чтобы выиграть. Баланс = 102 фунта стерлингов.

Ставка 1 фунт на красное, потеря баланса = 101 фунт.

Ставка 2 фунта стерлингов на красное, потеря баланса = 99 фунтов стерлингов

Ставка 4 фунта стерлингов на красное, потеря баланса = 95 фунтов стерлингов

Ставка 8 фунтов стерлингов на красное, потеря баланса = 87 фунтов стерлингов

Ставка 16 фунтов на красное, потеря баланса = 71 фунт.

Ставка 32 фунта стерлингов на красное, потеря баланса = 39 фунтов стерлингов

Ставка £64 на красное теряет баланс = £39

Вы больше не можете делать ставки, и нет возможности вернуть до 103 фунтов стерлингов, поэтому вы проиграли.

Это пример того, как полагаться на ошибочную стратегию управления капиталом, чтобы выиграть, и не полагаться на надежную систему. Потому что вы просто не можете получить информацию или что-либо, что дает вам преимущество перед числом. Если мы будем делать фиксированные ставки на рулетке, преимущество казино также будет постепенно уменьшать наш баланс. Проще говоря, он может полагаться только на удачу, чтобы получить здесь прибыль.

Если мы возьмем фондовый рынок, даже несмотря на то, что он имеет элементы предсказуемости, речь не идет о ставках с фиксированными коэффициентами, шансы на то, что цена движется в вашу пользу или не в вашу пользу, постоянно меняются. Да, это может быть сложно, но хорошая система может сделать это хорошо, иначе не было бы прибыльных долгосрочных трейдеров, в которых, я вас уверяю, есть.

Некоторые из самых популярных методов стоп-лосса, которые я знаю:

Трейлинг-стоп

Здесь стоп-уровень перемещается вместе с ценой до заранее определенного уровня, установленного трейдером. Например, предположим, что цена 1,22432, и мы хотим продать, тогда мы размещаем стоп на 1,22632. Теперь, если цена упадет до 1,22332, наш стоп тоже отстанет и переместится на 1,22532 без участия трейдера. Теперь, если цена пойдет против нас, стоп останется на уровне 1,22532, что эффективно защитит нас от больших убытков, если мы оставим его на уровне 1,22632.

Хотя у этого метода есть свои плюсы и минусы.

Pro = минимизирует потери

Минусы = не позволяет вашей торговле «дышать» и, таким образом, уменьшает количество возможных хороших ходов.

Но все зависит от типа используемой системы. Я думаю, это неплохо, если в вашей системе есть прорывы.

Рисовать

Когда цена перемещается в прибыль на определенную величину, установленную трейдером, стоп-лосс перемещается от уровня стоп-лосса к цене входа, защищая трейдера от любых убытков.

Например, предположим, что цена 1,22432, и мы хотим продать, тогда мы размещаем стоп на 1,22632. Если мы думаем, что должны двигаться, давайте остановимся, чтобы выйти в безубыток, когда прибыль составит 20 пипсов. Когда цена достигает 1,22232, стоп перемещается с 1,22632 на 1,22432, наш уровень входа.

Я нахожу этот тип метода стоп-лосса хорошим для свинг-трейдинга или когда ваша система планирует удерживать сделку в течение дня для хорошего тренда.

Хотя у этого метода есть свои плюсы и минусы.

Pro = позволяет удерживать вашу сделку, пока вы считаете, что цена будет двигаться в вашу пользу.

Минусы = Поскольку рынки колеблются, иногда это может остановить вас и, таким образом, потерять любую прибыль.

Все зависит от того, как ведет себя рынок, и считает, что этот метод основан на дальнейшем суждении о поведении рынков.

50% блокировка

Этот метод в первую очередь включает в себя предоставление сделке «дышать» и поэтому подходит для удержания сделки в течение дня или двух и блокировки половины того, что есть. Это хорошо, потому что позволяет нашей торговле дышать и соответствует золотому правилу удержания победителей.

Обычно я бы торговал так:

Я бы разместил ордер на покупку в 8 утра, например, EURUSD по 1,22432 со стоп-лоссом в 20 пипсов на 1,22232. Я возвращаюсь в 12:00 и вижу, что цена сейчас на уровне 1,23032, что означает, что у меня есть прибыль в 60 пипсов. Поэтому я бы переместил свой стоп на уровень 50% на уровне 1,22732, так что теперь я знаю, что получил прибыль, несмотря ни на что, но у меня все еще есть шанс получить больше прибыли, если цена вырастет.

Остановить инверсию

Это когда мы размещаем противоположный ордер на уровне стоп-лосса. Это эффективный метод противодействия неправильной операции. Это работает следующим образом: вы вводите ордер на покупку EURUSD по цене 1,22432 со стоп-лоссом в 20 пипсов на уровне 1,22232, но вы также вводите противоположную версию этого ордера на продажу на этом уровне стоп-лосса 1,22232.

Мой любимый способ — продержаться несколько дней, остановив основные пики.

С моей системой вы можете рисковать только 20 пипсами, но каждые 3-4 сделки они будут получать прибыль более 100 пипсов, потому что я больше всего люблю использовать блок 50% с небольшой разницей. Вместо того, чтобы зафиксировать уровень 50%, я смотрю на предыдущие крупные ценовые скачки и останавливаюсь на этих уровнях. Ценовые скачки дают лучшее представление об истинном направлении рынка, так что есть лучший способ сохранить это направление, чем использовать ценовые скачки, поскольку даже если цена колеблется, например, если она короткая, цена не должна расти. выше предыдущих пиков, пока не появится важное направление для изменения.

Каково соотношение фактора прибыли и идеального соотношения риск/прибыль?

Я видел множество торговых систем, и все они прекрасно выглядят на бумаге, но есть одна вещь, которую они никогда не показывают, и вам решать, как найти себя. Это коэффициент профит-фактора или PFR. Здесь вы найдете взаимосвязь между вашей прибылью и вашими убытками. Если для многих сделок он по-прежнему выше 1, то ваша система прибыльна. Это важный момент, который на самом деле не показывают вам все торговые системы, но это то, что вам нужно, чтобы быть настоящим трейдером.

прибыльный трейдер.

Была одна система, которую я помню особенно хорошо, и которая, как мне кажется, застряла в моей памяти, и именно она привела меня к цели провести сделку в течение нескольких дней, чтобы получить максимальную прибыль, рискуя лишь небольшой суммой. Конечно, я не могу назвать здесь имен, но главное обещание заключалось в том, что к обеду большинство сделок принесет прибыль более 100 пипсов. Как и все системы, о которых вы читали, они всегда показывают вам хорошее, замалчивая плохое. Чего они вам не показывают, так это реальности того, как работает эта система. Вы можете увидеть реальность только после того, как купите систему и испытаете торговлю самостоятельно.

Поэтому нам нужно провести тестирование на истории и найти истинный PFR систем.

Исходя из опыта, мои сделки обычно заканчиваются с премией за риск от 1 до 4, что означает, что на каждый вложенный 1 фунт стерлингов я ожидаю возврата в размере 4 фунтов стерлингов, если сделка выиграет. Это утверждение не имеет значения, что действительно важно, так это соотношение коэффициента прибыли. Или просто ваша прибыль/убыток. Если он больше 1, то вы в прибыли. Это зависит от вышеперечисленного 1, как быстро мы можем получить прибыль и сколько мы можем заработать. Поэтому при торговле я всегда проверяю, работает ли моя система и убеждаюсь, что PFR > 1.

Например, предположим, что я разместил 1000 сделок с коэффициентом исполнения 1 из 4, и каждая выигрышная сделка приносит 20 фунтов стерлингов, а убыточная сделка приносит 5 фунтов стерлингов. Мы можем ожидать 250 выигрышей и 750 проигрышей. Поначалу звучит плохо, 750 неудачников О нет! но посмотри:

250 победителей по 20£ один выигрыш = 5000£

750 проигравших по 5 фунтов за проигрыш = 3750 фунтов

Как это,

Прибыль/убыток = PFR

5000/3750 = 1,33

Наш PFR составляет 1,33, что является реалистичным PFR. Торговля по 1 фунту стерлингов за пипс означает, что мы заработаем 1250 фунтов стерлингов за 1000 размещенных сделок. Прибыль в размере 1250 фунтов стерлингов от инвестиций в размере 100 фунтов стерлингов — это серьезный потенциал для заработка. Очевидно, что это консервативный PFR, существует множество систем с более высоким PFR. Я читал, что большинство систем реально достигают чуть меньше 2.0. У меня 1.33, я могу с этим жить.