Современные способы определения размера позиции в торговле на форекс

Рынки вскоре научили меня, что это неправильный путь!

Я постепенно начал менять свое мышление с правильного на простые вероятности: я больше не беспокоился о том, был ли я прав или неправ, а скорее о том, сколько я потерял, когда сделка не сработала, и сколько я заработал, когда сделка была прибыльной.

Но 3 года назад, когда я начал разрабатывать первоклассные торговые алгоритмы, которые мы сейчас используем в нашем хедж-фонде, я хотел пойти еще дальше, поэтому я обратил свое внимание на еще более высокий уровень управления рисками, основываясь на вопросе:

Какова правильная позиция моей сделки в любой момент времени?

Сначала мы разработали специальную тестовую платформу с главным программистом в моем хедж-фонде и начали тестировать бесконечное количество идей, чтобы найти новые методы определения размера позиции. Идея была проста: чем больше шансов, что текущие рыночные условия складываются в нашу пользу, тем большим % нашего капитала мы должны рисковать (тем большим количеством фьючерсных контрактов мы должны торговать) и наоборот.

Нам было очень весело тестировать все наши идеи, и некоторые из них были действительно крутыми (но довольно простыми). В конце концов, тестирование привело нас к еще большей идее, которую мы использовали для создания собственного «мозга» для определения размера позиции, который мы назвали «Коммерческим директором», но даже если вы не находитесь на этапе создания своего фонда. есть еще много простых способов использовать этот подход и начать тестировать продвинутые методы определения размера позиции.

Вот несколько простых, которые вы можете протестировать сегодня:

1. День недели имеет значение. Некоторые дни недели работают намного лучше, чем другие, поэтому вы можете соответственно скорректировать размер своей позиции: В некоторые дни недели вы можете увеличить свою позицию на 25, 50 или даже 100% (и в некоторые дни также следует уменьшить размер позиции).

2. Действия предыдущего дня часто помогают. Часто имеет значение то, как рынок торговался в предыдущий день. Просто проанализируйте, как выглядят ваши сделки, когда предыдущий день был хорошим, когда это был плохой день, когда это был день с низкой волатильностью и когда это был день с высокой волатильностью. Действия предыдущего дня можно соотнести с качеством ваших входов, поэтому у вас есть еще одна прекрасная возможность соответствующим образом установить размер позиции.

3. Гэп открытия может иметь большое значение. На некоторых рынках большой гэп может означать, что может не хватить места для дальнейшего движения в направлении гэпа, поэтому, анализируя, открылся ли текущий торговый день с gap , в каком направлении и в каком размере может быть еще одним эффективным способом определения наиболее подходящего размера позиции для данного дня.

Конечно, есть много других методов для изучения, но эти 3 хороши и достаточно безопасны, чтобы вы могли начать. Чем больше вы экспериментируете с разными методами определения размера позиции, в разных конфигурациях и рыночных условиях, тем интереснее будут результаты.

И если вы действительно хотите продвигаться вперед с этой концепцией (что я очень рекомендую), то один из лучших способов — использовать Market Internals для анализа рыночных условий. Это один из методов, который мы используем в нашем хедж-фонде, и именно здесь вы можете начать видеть некоторые действительно захватывающие возможности.

Удачной торговли и удачного определения размера позиции!