O que é um stop loss na negociação forex e por que precisamos dele?

Stop Loss é uma ordem automática que fecha nossa negociação assim que o preço atinge um nível especificado. Normalmente, ao abrir um pedido, temos a opção de inserir nosso nível de stop loss.

Existem 2 tipos, se colocarmos uma ordem de venda, temos que colocar um stop loss a alguma distância acima do nosso preço de entrada. Se fizermos uma ordem de compra, precisamos colocar um stop loss a alguma distância abaixo do nosso preço de entrada. Por exemplo, digamos que no EURUSD o preço esteja em 1,22432 e queremos vender assim, se quisermos um stop loss de 20 pips. Nós o colocamos em 1.22632.

Usar um stop loss desta forma é um método de arriscar apenas uma pequena quantia, normalmente entre 1% e 5% de nosso capital comercial total por negociação. E, portanto, também limitar as perdas em nossa conta, o que nos deixa tranquilos durante a negociação. A parte mais importante da negociação é a psicologia ou, em outras palavras, é sobre como você reage a esse preço quando ele aciona seu sinal. Em outras palavras, isso afetará seu desempenho como trader.

Quando eu negocio, geralmente arrisco cerca de 20 pips por operação. Isso significa que, se estou negociando a £ 1 por pip, meu risco é de £ 20 e isso significa que precisaria de um banco total de £ 400 se me sentisse confortável para fazer essa negociação. Eu não me sentiria confortável se estivesse arriscando mais e se não estivesse confortável, isso afetaria minhas ações de negociação. Por exemplo, posso hesitar e chegar atrasado, ou se vejo um lucro, mas tenho medo de realizar o lucro, mas isso pode sufocar uma negociação realmente boa. Portanto, entendemos que obter um stop loss em um nível com o qual você se sinta confortável é muito importante para sua psicologia, o que afetará em geral suas decisões de negociação, o que afetará seu desempenho. Assim como qualquer esporte nesse sentido.

Tenho ouvido muitas vezes que “um verdadeiro trader profissional não se importa se ganha ou perde”. Bem, isso é verdade porque ele sabe que seu método de negociação provavelmente trará lucros no longo prazo. O que é importante é quantas negociações ganhamos contra quantas perdemos e só saberíamos disso com o tempo. Então é por isso que se você ganha ou perde, se você é um verdadeiro profissional, isso simplesmente não importa em um determinado dia. É quando estamos perdendo há muitos meses que isso nos diz que não estamos indo bem e que precisamos reavaliar as coisas.

MAS não confie apenas em técnicas de stop loss para tornar seu sistema lucrativo!

É assunto de muito debate, tenho certeza de como exatamente você usa um stop, e tenho certeza de que há mais livros e sites por aí que dão muito espaço sobre esse assunto, mas pelo que vejo um sistema de negociação verdadeiramente lucrativo no longo prazo, mesmo que eu diga que precisa de um stop loss e é muito importante. Não deve depender de uma técnica de stop loss para ser lucrativo, pois tenho certeza de que não funcionará a longo prazo, pois esses tipos de sistemas geralmente acabam eliminando todo o seu capital quando as coisas dão errado.

Um bom sistema de negociação tem que ir na direção certa na maioria das vezes, caso contrário, ele depende do método de parada que, em minha opinião, não é o caminho para uma negociação lucrativa de longo prazo. Tomemos a roleta como exemplo. Bem, eu sou um fã da roleta online, mas posso dizer por experiência própria que não existe nenhum sistema que pode vencer a roleta, não importa o que você faça. Já ouvi mais de 7.000 sistemas de roleta por aí. Destas, haverá variações daquelas baseadas em um método de aposta chamado Martingale. Deixe-me explicar brevemente:

Martingale visa basicamente compensar uma perda dobrando a próxima aposta. O encanto é forte e correto, então parece que você não pode perder, mas sim, você pode. Você vê que, eventualmente, uma longa sequência de derrotas acabará com o capital de risco do jogador. Se você olhar para o jogador de roleta no curto prazo, vai parecer que ele está indo bem, mas se você assistir seu jogo por muitos meses, é muito provável que ele tenha perdido todo o seu capital de risco em algum momento.

Exemplo:

Saldo £ 100

Aposte 1 € no Vermelho, perca saldo = 99 €

Aposte 2 £ no Vermelho para ganhar Saldo = 101 £

Aposte 1 £ no Vermelho para ganhar Saldo = 102 £

Aposte £ 1 no vermelho, perca saldo = £ 101

Aposte £ 2 no vermelho, perca saldo = £ 99

Aposte £ 4 no vermelho, perca saldo = £ 95

Aposte £ 8 no vermelho, perca saldo = £ 87

Aposte £ 16 no vermelho, perca saldo = £ 71

Aposte £ 32 no vermelho, perca saldo = £ 39

Apostar £ 64 no vermelho perde saldo = £ 39

Você não pode mais fazer apostas e não há como recuperar até £ 103, então você perdeu

Este é um exemplo de como confiar em uma estratégia de gestão de dinheiro falha para vencer e não confiar em um sistema sólido. Porque você simplesmente não pode obter informações ou qualquer coisa que lhe dê uma vantagem sobre um número. Se fizermos apostas fixas na Roleta, a vantagem do cassino também diminuirá lentamente o nosso saldo. Simplesmente, ele só pode contar com a sorte para obter lucros aqui.

Se considerarmos o mercado de ações, mesmo que ele tenha elementos de previsibilidade, não se trata de apostas de odds fixas, as chances de o preço entrar ou sair de seu favor mudam constantemente. Sim, pode ser difícil, mas um bom sistema pode fazer isso bem, caso contrário, não haveria operadores lucrativos a longo prazo que posso garantir que existem.

Alguns dos métodos de stop loss mais populares que conheço:

Trailing stop

É aqui que o nível de stop se move junto com o preço para um nível predefinido definido pelo negociante. Por exemplo, suponha que o preço seja 1,22432 e queremos vender, então colocamos nosso stop em 1,22632. Agora, se o preço cair para 1,22332, nosso stop também ficará para trás e se moverá para 1,22532 sem qualquer entrada do trader. Agora, se o preço se mover contra nós, o stop permanecerá em 1,22532, o que nos protegerá efetivamente de uma perda maior se o deixarmos em 1,22632.

Embora esse método tenha seus prós e contras.

Pro = minimiza as perdas

Contras = Não permite que seu comércio respire e, portanto, diminui alguns movimentos bons possíveis.

Mas tudo depende do tipo de sistema que você usa. Eu acho que não é ruim se o seu sistema apresentar interrupções.

Empate

Quando o preço se move no lucro por um determinado valor definido pelo negociante, o stop loss é movido do nível de stop loss para o preço de entrada, protegendo o negociante de quaisquer perdas.

Por exemplo, suponha que o preço seja 1,22432 e queremos vender, então colocamos nosso stop em 1,22632. Se achamos que devemos mudar, vamos parar de equilibrar o valor quando temos 20 pips de lucro. Quando o preço atinge 1.22232, o stop é movido de 1.22632 para 1.22432, nosso nível de entrada.

Acho este tipo de método de stop loss bom para negociação de swing ou quando seu sistema planeja manter a negociação por um dia para uma boa tendência.

Embora esse método tenha seus prós e contras.

Pro = permite que você mantenha sua negociação enquanto achar que o preço irá se mover a seu favor.

Contras = Como os mercados flutuam, às vezes pode pará-lo e, portanto, perder qualquer lucro.

Tudo depende de como o mercado se comporta e pensa que esse método se baseia em um novo julgamento sobre o comportamento dos mercados.

50% de bloqueio em

Esse método envolve principalmente permitir que o comércio respire e, portanto, é adequado para mantê-lo por um ou dois dias e bloquear metade do que está lá. É bom porque permite que nosso comércio respire fundo e está de acordo com a regra de ouro de reter vencedores.

Normalmente, eu trocaria assim:

Eu colocaria uma ordem de compra às 8h, por exemplo EURUSD em 1.22432 com um stop loss de 20 pips em 1.22232. Volto às 12:00 para ver que o preço está agora em 1,23032, o que significa que tenho um lucro de 60 pips. Então, eu moveria meu stop para um nível de 50% em 1,22732, então agora eu sei que tive um lucro independentemente do quê, mas ainda tenho a chance de ter mais lucros se o preço subir.

Pare a inversão

É quando colocamos um pedido oposto em um nível de stop loss. Este é um método eficaz para combater quando a operação está errada. Funciona assim, você deve inserir uma ordem de compra no EURUSD em 1.22432 com um stop loss de 20 pips em 1.22232, mas também inserir uma versão oposta dessa ordem de venda neste nível de stop loss de 1.22232.

Meu favorito é resistir por dias, parando os principais picos

Com meu sistema, você só poderia arriscar 20 pips, mas a cada 3-4 negociações eles verão lucros de mais de 100 pips porque meu uso favorito é o bloco de 50% com uma ligeira diferença. Em vez de bloquear o nível de 50%, examino os principais picos de preços anteriores e paro nesses níveis. Os picos de preços dão uma ideia melhor da verdadeira direção do mercado, então qual a melhor maneira de manter essa direção do que usar picos de preços, já que mesmo se o preço flutuar, se for vendido por exemplo, o preço não deve subir acima os picos anteriores até que haja uma direção importante para mudar.

Qual é a relação entre o fator de lucro e a relação risco / recompensa ideal?

Já vi muitos sistemas de negociação e todos parecem ótimos no papel, mas há uma coisa que eles nunca mostram e depende de você encontrar a si mesmo. É a razão do fator de lucro ou PFR. É aqui que você encontra a relação entre seus lucros e suas perdas. Se para muitas negociações ainda estiver acima de 1, então seu sistema é lucrativo. Este ponto importante é o que todos os sistemas de negociação realmente não mostram a você, mas é o que você precisa para ser um verdadeiro

comerciante lucrativo.

Havia um sistema que me lembro em particular e que imagino ter ficado na minha memória e é o que me levou à meta de manter uma negociação por alguns dias para obter o máximo de lucros arriscando apenas uma pequena quantia. É claro que não posso citar nomes aqui, mas a principal promessa era que a maioria das negociações teria um lucro de mais de 100 pips na hora do almoço. Agora, como todos os sistemas sobre os quais você leu, eles sempre mostram o que há de bom enquanto encobrem o que é ruim. O que eles não mostram é a realidade de como esse sistema funciona. Você só pode ver a realidade depois de comprar o sistema e experimentar a negociação por conta própria.

Portanto, precisamos fazer um backtest e encontrar o verdadeiro PFR dos sistemas.

Por experiência, minhas negociações geralmente terminam com um prêmio de risco de 1 a 4, o que significa que para cada £ 1 investido, espero um retorno de £ 4 se a negociação ganhar. Essa afirmação é irrelevante, o que realmente importa é a relação do fator de lucro. Ou apenas seu lucro / prejuízo. Se for maior que 1, você tem lucro. Depende do 1 acima, quão rápido podemos lucrar e quanto podemos ganhar. Portanto, ao negociar, sempre verifico se meu sistema está funcionando e se o PFR é> 1.

Por exemplo, digamos que eu coloquei 1.000 negociações com uma taxa de exercício de 1 em 4, e cada negociação vencedora ganha £ 20, enquanto uma negociação perdida rende £ 5. Podemos esperar 250 vencedores e 750 perdedores. Parece ruim no começo, 750 perdedores Oh não! mas olhe:

250 vencedores a £ 20 uma vitória = £ 5.000

750 perdedores a £ 5 uma perda = £ 3.750

Assim,

Lucro / Perda = PFR

5000/3750 = 1,33

Nosso PFR é 1,33, que é um PFR realista. Negociar a £ 1 por pip significa que ganharemos £ 1250 em 1000 negociações realizadas. O lucro de £ 1.250 de um investimento de £ 100 é um grande potencial de ganhos. Obviamente, este é um PFR conservador, existem muitos sistemas por aí com um PFR mais alto. Eu li que a maioria dos sistemas realisticamente atinge pouco menos de 2.0. O meu é 1,33, posso viver com isso.