Formas modernas de dimensionamento de posição na negociação forex

Os mercados logo me ensinaram que esse não era o caminho certo a seguir!

Lentamente, comecei a mudar minha mentalidade de estar certo para meras probabilidades: eu não estava mais preocupado em estar certo ou errado, mas sim em quanto eu perdia quando a negociação não funcionava e quanto eu ganhava quando a negociação era lucrativa.

Mas, há 3 anos, quando comecei a projetar os algoritmos de negociação de primeira linha que usamos agora em nosso fundo de hedge, eu queria ir ainda mais longe, então voltei minha atenção para um nível ainda mais alto de gerenciamento de risco, com base na pergunta:

Qual é a posição correta da minha operação em um determinado momento?

Inicialmente, desenvolvemos uma plataforma de teste especial com o programador-chefe do meu fundo de hedge e começamos a testar um número infinito de ideias para encontrar novas técnicas de dimensionamento de posição. A ideia era simples: quanto maior a chance de que as atuais condições de mercado estejam a nosso favor, maior será o% do nosso capital que devemos arriscar (mais contratos futuros devemos negociar) e vice-versa.

Nós nos divertimos muito testando todas as nossas ideias e algumas foram muito legais (mas muito simples). Eventualmente, os testes nos levaram a uma ideia ainda maior que usamos para construir nosso “cérebro” de dimensionamento de posição proprietária, que chamamos de “Diretor Comercial”, mas mesmo que você não esteja na fase de construção de seu fundo. Especulativo (ainda), ainda existem muitas maneiras fáceis de usar essa abordagem e começar a testar técnicas avançadas de dimensionamento de posição.

Aqui estão alguns exemplos simples que você pode testar hoje:

1. O dia da semana é importante – Alguns dias da semana têm um desempenho muito melhor do que outros, então você pode ajustar o tamanho da sua posição de acordo: Em alguns dias da semana, você pode aumentar sua posição em 25, 50 ou até 100% (e em alguns dias você deve reduzir o tamanho da posição também).

2. A ação do dia anterior costuma ajudar – Como o mercado negociou no dia anterior, muitas vezes é importante. Apenas analise a aparência de suas negociações quando o dia anterior foi um dia bom, quando foi um dia ruim, quando foi um dia de baixa volatilidade e quando foi um dia de alta volatilidade. A ação do dia anterior pode ser correlacionada com a qualidade de suas entradas, então você tem outra grande oportunidade de definir o tamanho da sua posição de acordo.

3. Um gap de abertura pode fazer muita diferença – Em alguns mercados, um gap grande pode significar que pode não haver espaço suficiente para mais movimento na direção do gap, portanto, analisando se o dia de negociação atual abriu com um gap, em que direção e em que tamanho pode ser outra maneira eficaz de determinar um tamanho de posição mais apropriado para um determinado dia.

Claro, existem muitas outras técnicas para explorar, mas essas 3 são boas e seguras o suficiente para você começar. Quanto mais você experimentar diferentes métodos de dimensionamento de posição, em diferentes configurações e condições de mercado, mais interessantes serão os resultados.

E se você realmente deseja avançar com este conceito (que eu recomendo fortemente), então uma das melhores maneiras é usar o Market Internals para analisar as condições do mercado. Esta é uma das técnicas que estamos usando em nosso fundo de hedge e também é onde você pode começar a ver algumas possibilidades realmente fascinantes.

Boas negociações e dimensionamento de posições feliz!