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Modi moderni di Position Sizing nel trading forex

Quando ho iniziato a fare trading più di dieci anni fa, pensavo che il successo nel trading dipendesse dall’avere ragione: sapere quando entrare nel mercato e ricavarne rapidamente un po’ di soldi.

Ben presto i mercati mi hanno insegnato che questa non era la strada giusta da seguire!

Ho iniziato lentamente a spostare la mia mentalità dall’avere ragione a semplici probabilità: non ero più preoccupato di avere ragione o torto, ma piuttosto di quanto perdevo quando l’operazione non funzionava e quanto guadagnavo quando l’operazione era redditizia.

Ma 3 anni fa, quando ho iniziato a progettare gli algoritmi di trading di prim’ordine che ora utilizziamo nel nostro hedge fund, volevo andare ancora oltre, quindi ho rivolto la mia attenzione a un livello ancora più elevato di gestione del rischio, in base alla domanda :

Qual è la posizione corretta della mia operazione in un dato momento?

Inizialmente, abbiamo sviluppato una piattaforma di test speciale con il programmatore capo nel mio hedge fund e abbiamo iniziato a testare un numero infinito di idee per trovare nuove tecniche per il dimensionamento della posizione. L’idea era semplice: maggiore è la possibilità che le attuali condizioni di mercato siano a nostro favore, maggiore è la % del nostro capitale che dovremmo rischiare (più contratti future dovremmo negoziare) e viceversa.

Ci siamo divertiti molto a testare tutte le nostre idee e alcune erano davvero belle (ma piuttosto semplici). Alla fine, i test ci hanno portato a un’idea ancora più grande che abbiamo usato per costruire il nostro “cervello” proprietario di dimensionamento della posizione che abbiamo chiamato “Direttore commerciale”, ma anche se non sei nella fase di costruzione del tuo fondo speculativo (ancora), c’è ci sono ancora molti modi semplici per utilizzare questo approccio e iniziare a testare tecniche avanzate di dimensionamento della posizione.

Eccone alcuni semplici che puoi testare oggi:

1. Il giorno della settimana è importante – Alcuni giorni della settimana hanno risultati molto migliori di altri, quindi puoi regolare la dimensione della tua posizione di conseguenza: In alcuni giorni della settimana puoi aumentare la tua posizione del 25, 50 o addirittura del 100% (e in alcuni giorni dovresti ridurre anche la dimensione della posizione).

2. L’azione del giorno precedente spesso aiuta – Il modo in cui il mercato è stato scambiato il giorno precedente spesso è importante. Basta analizzare come appaiono le tue operazioni quando il giorno precedente era un giorno positivo, quando era un giorno negativo, quando era un giorno a bassa volatilità e quando era un giorno ad alta volatilità. L’azione del giorno precedente può essere correlata con la qualità delle tue voci, quindi hai un’altra grande opportunità per impostare la dimensione della tua posizione di conseguenza.

3. Un gap di apertura può fare molta differenza – In alcuni mercati, un gap ampio può significare che potrebbe non esserci spazio sufficiente per un ulteriore movimento nella direzione del gap, quindi, analizzando se il giorno di negoziazione corrente si è aperto con un gap, in quale direzione e in quale dimensione può essere un altro modo efficace per determinare una dimensione della posizione più appropriata per un dato giorno.

Naturalmente, ci sono molte altre tecniche da esplorare, ma queste 3 sono abbastanza buone e sicure per iniziare. Più sperimenti diversi metodi di dimensionamento della posizione, in diverse configurazioni e condizioni di mercato, più interessanti saranno i risultati.

E se vuoi davvero avanzare con questo concetto (che consiglio vivamente), allora uno dei modi migliori è utilizzare Market Internals per analizzare le condizioni del mercato. Questa è una delle tecniche che stiamo usando nel nostro hedge fund ed è anche qui che puoi iniziare a vedere alcune possibilità davvero affascinanti.

Buon trading e felice dimensionamento della posizione!

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