外国為替取引におけるポジションサイジングの現代的な方法

市場はすぐに、これは正しい方法ではないことを教えてくれました!

私はゆっくりと考え方を正しいものから単なる確率に移し始めました。私はもはや正しいか間違っているかを心配していませんでしたが、取引がうまくいかなかったときにどれだけ失ったか、そして取引が利益を上げたときにどれだけ稼いだかについて心配していました。

しかし、3年前、現在ヘッジファンドで使用している一流の取引アルゴリズムの設計を開始したとき、さらに進んでいきたいと思ったので、次の質問に基づいて、さらに高いレベルのリスク管理に注意を向けました。

いつでも私の取引の正しい位置は何ですか?

当初、私たちはヘッジファンドのチーフプログラマーと一緒に特別なテストプラットフォームを開発し、ポジションサイジングの新しいテクニックを見つけるために無数のアイデアのテストを開始しました。考え方は単純でした。現在の市況が有利になる可能性が高いほど、リスクを負うべき資本の割合が大きくなり(取引する先物契約が増える)、その逆も同様です。

私たちはすべてのアイデアをテストするのがとても楽しかったし、いくつかは本当にクールでした(しかしかなりシンプルです)。最終的に、テストにより、「コマーシャルディレクター」と呼ばれる独自のポジションサイジング「ブレイン」を構築するために使用したというさらに大きなアイデアが生まれましたが、ファンドの構築段階にない場合でも、投機的(まだ)、このアプローチを使用して高度な位置サイジング手法のテストを開始する簡単な方法はまだたくさんあります。

今日テストできる簡単なものをいくつか示します。

1.曜日が重要-曜日によっては他の曜日よりもパフォーマンスが優れているため、それに応じてポジションサイズを調整できます。曜日によっては、ポジションを25、50、さらには100%増やすことができます(場合によっては、ポジションサイズも小さくする必要があります)。

2.前日の行動がしばしば役立つ-市場が前日にどのように取引されたかがしばしば重要になります。前日が良い日だったとき、悪い日だったとき、ボラティリティの低い日だったとき、ボラティリティの高い日だったときの取引がどのように見えるかを分析してください。前日のアクションはエントリの品質と相関している可能性があるため、それに応じてポジションサイズを設定するもう1つの絶好の機会があります。

3.開始ギャップは大きな違いを生む可能性があります-一部の市場では、ギャップが大きいということは、ギャップの方向にさらに移動するための十分な余地がない可能性があることを意味します。ギャップ、どの方向、どのサイズであるかは、特定の日の最も適切なポジションサイズを決定するためのもう1つの効果的な方法です。

もちろん、他にも多くのテクニックを探求する必要がありますが、これら3つは、始めるのに十分な安全性を備えています。さまざまな構成や市場の状況で、さまざまなポジションサイジング方法を試してみるほど、結果はより興味深いものになります。

そして、この概念(私が強くお勧めします)を本当に進めたいのであれば、最良の方法の1つは、MarketInternalsを使用して市場の状況を分析することです。これは、私たちがヘッジファンドで使用している手法の1つであり、これは、いくつかの本当に魅力的な可能性を見ることができる場所でもあります。

幸せな取引と幸せなポジションサイジング!