トレーダーは利益をパーセンテージ、ピップ、またはリスク/報酬(R)で測定する必要がありますか?

それで、今日、私はあなたにおそらくあなたが他の場所で読んだり聞いたりしたものではない現実世界のレッスンをあなたに与えたいと思います、あなたの取引パフォーマンスと市場でのリスクを適切に測定する方法について。結局のところ、これはあなたのトレーディングキャリアの重要な要素です、そしてあなたがこの部分を持っていないなら、あなたはどのように市場でお金を稼ぐことを期待できますか?私はあなたが同意すると思います。

ご存知のように、私のブログをしばらくフォローしているとしたら、私は主にスウィングトレーダーであり、これが私たちがここで焦点を当てている取引スタイルであり、学生に教えています。重要だから?ええと、あなたがどのように取引しているかに応じて、あなたはあなたの利益を異なって測定したいと思うでしょう、そしてあなたや私のようなスウィングトレーダーにとって、他のものより明らかに論理的で単に「より良い」利益を測定する方法があります。

ただし、市場の取引中にリスクと報酬を測定する方法を掘り下げる前に、正直で透明性を保ち、トレーダーがこれを測定する3つの主な方法を見てみましょう。それぞれについて説明した後、ほとんどの専門家がどのトレーダーに焦点を当てているのか、そしてその理由を説明します。

利益を測定する3つの主な手段:

  • 「2%」 の方法-トレーダーは、取引ごとにリスクを負うアカウントの割合(通常は2または3%)を選択し、何があってもその割合のリスクに固執します。ここでの基本的な考え方は、トレーダーが勝つと  、アカウントのサイズに比べて自然にポジションのサイズが徐々に大きくなるということです。ただし、通常発生するのは、トレーダーが負けることです(他の記事で説明されているさまざまな理由で、 トレーダーが失敗する理由についてのこのレッスンを確認してください。  さらに)、2%のルール(2%は負けている間にリスクのあるお金が少ないことを意味します)のために、彼らはますます小さなポジションサイズで取引され続け、お金を稼ぐことはもちろん、元の金額に戻ることを難しくしています!
  • ピップまたはポイントの測定 -トレーダーは、トレードごとに獲得または失ったピップまたはポイントに焦点を合わせます。この方法はとてもばかげているので、あまり焦点を当てません。トレーディングはポイントやピップではなく、お金を勝ち負けするゲームです。したがって、ピップに焦点を当てることで、お金を意識しなくなることでパフォーマンスが向上するという考えは、まったくばかげています。何があっても、あなたは常にお金を意識するでしょう。取引ごとのリスクを適切に制御することによってのみ、感情を制御できます。つまり、取引ごとに何をリスクにさらしているかを金銭的な形(ドル、ポンド、円など)で知る必要があります。
  • 「R」または固定$リスクに基づく測定 :トレーダーは、取引ごとの潜在的な損失に満足できる金額を事前に決定し、その金額をドルに変更することを決定するまで、各取引で同じ金額のリスクを負います。彼らが取引ごとにリスクを負っている金額は「R」として知られています。ここで、R=リスクです。報酬はリスクの倍数で測定されるため、2R報酬はRの2倍などになります。はい、この方法にはある程度の裁量がありますが、正直なところ、 取引における裁量と本能は 、勝者と敗者を分ける大きな部分です。読みながら詳しく説明します…

事実:サイズは関係ありません。

最近の研究では、女性が男性の最も重要な特徴であると考えていることについて読みました…冗談です!笑。しかし、真剣に…

取引ごとのリスクは、より深い反映プロセスでなければならず、状況、全体的なリスクプロファイル、およびトレーダーの財政状態に基づいて個人的なものでなければなりません。例えば:

5,000ドルの口座の2%をリスクにさらすトレーダーAは、2%のルールで示唆されているように、5,000ドルの口座の2%をリスクにさらすトレーダーBとは完全に異なる生活環境(金融など)を持っています。

さて、私にこれに答えてください:彼らがその2%から危険にさらす実際の金額が彼らの特定の状況を考えると意味があるかもしれないし、意味がないかもしれないのに、なぜ地球上で2人の完全に異なる個人が彼らの取引口座の同じ割合を危険にさらすのですか?意味がありませんか?2%のルールは、平均的な初心者トレーダーにとって「簡単」で「理にかなっている」ように設計されていますが、前に述べたように、実際に行うのは、トレーダーがゆっくりと負けるようにすることだけです。経験豊富なトレーダーにとって、2%のルールは、いわば「千カット」の死刑判決です。

これは、$リスクモデルがはるかに理にかなっているということです。すべてのトレーダーは異なるリスクプロファイルと個人的な状況を持っており、取引ごとに快適にリスクを負うことができる金額に影響を与える(または考慮する必要がある)ためです。2%のリスクルールは、ドルで表す任意の数値であり、固有の状況と財務を持つ特定のトレーダーにとって意味がある場合とない場合があります。

また、外国為替では、外国為替口座は単なる証拠金口座であり、レバレッジポジションに預金を保持するためだけに存在するため、口座のサイズは実際には任意です。これらの事実を理解しているトレーダーは、他の場所でそのお金を保持するほど安全または収益性がなく、単に必要ではないため、すべての取引お金を取引口座に入れることは決してありません。

取引口座に資金を提供する金額は、必ずしも取引に必要なすべての収入を反映しているわけではなく、全体的な純資産を反映しているわけでもありません 。ただし、株式取引では、利用可能なレバレッジが少ないため、預金に多くのお金が必要になります。通常、100,000株相当の株式を確認する場合は、アカウントに100,000株が必要です。前に言ったように、外国為替ははるかに活用されています。つまり、1つの標準ロットである100,000の通貨を確認するには、取引口座に約5,000ドルしか必要ありません。

複利の神話と2%のルール

多くの人が「 2%のお金の管理ルール」を推進する主な理由ではないにしても、主な理由の1つは、  アカウントが大きくなるにつれて、指数関数的にポジションサイズを増やすことができることを示しているように見えることです。理論的にはこれは正しいですが、現実の世界ではゴミです。説明させてください…

プロのトレーダーは時々(通常は月に1回または3回に1回)取引口座からお金(利益)を引き出し、その後口座は「基本レベル」に戻ります。つまり、2%モデルでは、ポジションサイズを永久に増やすことはありません。なぜなら、トレーディング利益を決して引き出さないという意味はないからです。結局のところ、トレーディングでお金を稼ごうとするポイントは、実際にお金を使うことですよね?$固定リスクモデルは、取引から実質的な収入を得たいプロのトレーダーにとって意味があります。それは私が取引する方法であり、私が取引について知っている他の人の数です。

したがって、取引が収入ビジネスであり、私たちが生活/支出のために利益を引き出す場合、資本化は劇的に影響を受け、それは見た目とは異なります。インターネットで読んだり聞いたりするものすべてを信じてはいけません。あなたが魔法のように永遠にダイヤルすることを可能にするリスク/お金の管理方法はありません、それはただ現実的ではありません。

2%または%Rルールを使用すると、アカウントが大きくなるにつれてポジションサイズが大きくなりますが、アカウントからお金を引き出すと、ポジションサイズを強打すると大きな打撃を受け、突然大量の取引が発生します。あなたが一人だったよりも小さい。$固定リスクモデルはこれを回避し、すべてを適切で均一かつ一貫性のある状態に保ちます。

取引ごとに実際にどのくらいのリスクを負う必要がありますか?

さて、この時点で、あなたは「Nial、操作ごとにどれだけのリスクを冒すべきかをどうやって知ることができるか」と考えているかもしれません。

答えは、人が考えるよりもはるかに複雑ではありません。私はあなたがどんな取引でも負けても構わないと思っているドル額を決定し、少なくともあなたがあなたの口座を2倍または3倍にするまでそのドル額に固執することを信じます。

この金額は、次の要件を満たす金額である必要があります。

  1. この金額を危険にさらすと、 取引 や携帯電話やその他のデバイスからの確認を心配することなく、夜はぐっすりと眠ることができます。
  2. この金額のリスクを冒すと、自分の立場に賛成または反対するたびに感情的になるコンピューター画面に固執することはありません。
  3. この金額をリスクにさらすと、必要に応じて一度に1日か2日取引を「忘れる」ことができるはずです…そして、取引をもう一度チェックしたときの結果に驚かないでください。考えて、「 設定して忘れて 」。
  4. この金額を危険にさらすと、重大な感情的または経済的な苦痛を経験することなく、バッファーとして10回の連続した損失を快適に取ることができるはずです。私のトップ3の価格行動パターンのような効果的な取引戦略を習得した場合はそうではありませんが  、心理的な理由からそのバッファーを許可することが重要です。

$リスク対を修正しました。% 危険

「私たちは論理的でなければなりません、トレーダーのパフォーマンスの本当の尺度は何ですか?」

このトピックに関する他の記事を読んだ場合、私は 固定ドルリスクモデルを提唱し、2%のルールに 反し  ますが、そのレッスンを逃した場合に備えて、なぜ前者を後者よりも好むのかをもう一度説明したいと思います…

このテーマについて私が主張する主な議論は、2%のルールは、トレーダーが一連の勝者を獲得したときにアカウントの成長を比較的速くしますが、トレーダーが一連の敗者に当たった後、実際にはアカウントの成長を遅くするというものです。請求書を以前の場所に戻すことは非常に困難です。

これは、%Rリスクモデルでは、アカウントの価値が下がるにつれて取引するロットが少なくなるためです。これは損失を制限するのに役立ちますが、本質的には、抜け出すのが非常に難しい轍に陥ります。たとえば、$ 10,000の50%を受け取った場合、$ 5,000になり、$ 10,000に戻るには、100%の利益を得る必要があります。これは、2%のルールを使用して、利益を上げるにはほど遠いです。あなたがそこまで引き下げると、実際にははるかに小さいスタンスサイズを交換しています。

これが、2%パターンは基本的にトレーダーを「1000カットによる死」に導くと私が言う理由です。なぜなら、彼は各損失の後にポジションサイズが縮小するにつれてゆっくりとしか失う傾向がないからです。それは彼らの自信を失い、トレーダーが「私のポジションのサイズはトレードごとに減少しているので、私がもっと頻繁にトレードしても大丈夫です」と考え始めるので、彼らは過度にトレードすることになります…そして彼らはそれを正確に考えないかもしれませんが…それ多くの場合、それが起こります。

個人的には、%Rモデルはトレーダーを怠惰にさせると思います…他の方法ではできない構成を想定します…彼らは現在、トレードあたりのお金のリスクが少ないため、そのお金をそれほど高く評価していません…それは人間の性質です。

結論…

このレッスンで覚えていることが1つしかない場合は、有効な取引証拠金を持つトレーダーが取引パフォーマンスまたは(利益)を測定するための最も論理的な方法は、固定リスクまたはRモデルであることを覚えておいてください。

トレーダーが「2%ルール」または固定%モデルを使用することはお勧めしませんが、特定の取引で負けることに完全に満足していると感じる金額をリスクにさらすことをお勧めします。どのトレードが負け、どのトレードが勝つかはわからないことを忘れないでください。  そのため、特定のトレードについてより安全だと「感じる」という理由だけで、そのトレードのリスクを高めるのは愚かですトレードごとにリスクを冒している金額があなたを目覚めさせている/夜眠りにつくことができない場合、あなたはリスクが大きすぎて、それをダイヤルします。

プロのトレーダーは、特定の取引を行うかどうかを評価するために裁量または「本能」を使用することを学び、どの取引を行うかについて非常にうるさいことを忘れないでください。これはスクリーンタイムと練習を通じて行われるため、公開する前に、デモ取引プラットフォームでスキルを伸ばすために時間をかける必要があります  。今日のトピックはお金の管理でしたが、成功するトレーダーになるには、確かな取引心理と優れた取引方法も必要であることを忘れないでください。私の固定リスクマネー管理方法と価格行動分析に基づいてチャートを取引する方法についてもっと知りたい場合は、私の 高度な価格行動取引コースをチェックしてください 詳細については。