Un trader devrait-il mesurer les bénéfices en pourcentages, en pips ou en risque/rendement (R)?

L’article d’aujourd’hui concerne un concept apparemment évident; comment mesurer les bénéfices de trading.Cependant, la plupart des commerçants commencent à mesurer leurs propres bénéfices (et pertes) d’une manière totalement erronée, mais ce n’est pas vraiment leur faute.La pensée conventionnelle et ce qui est généralement répandu sur Internet ou recommandé par les courtiers et même dans de nombreux livres, n’est pas la façon dont les vrais traders professionnels pensent à mesurer les performances commerciales ou à gérer le risque (ils vont de pair).

Donc, aujourd’hui, je veux vous donner une leçon du monde réel qui n’est probablement pas celle que vous avez lu ou entendu ailleurs, sur la façon de mesurer correctement votre performance commerciale et le risque sur le marché.Après tout, c’est un élément clé de votre carrière de trading, et si vous n’avez pas cette partie comment pouvez-vous vous attendre à faire de l’argent sur le marché?Je pense que vous êtes d’accord.

Comme vous le savez, si vous suivez mon blog depuis un certain temps, je suis principalement un trader swing et c’est le style de trading sur lequel nous nous concentrons ici et que j’enseigne à mes étudiants.Pourquoi est-ce important?Eh bien, parce que selon la façon dont vous négociez, vous aurez envie de mesurer vos bénéfices différemment, et pour les commerçants swing comme vous et moi, il ya un moyen de mesurer les bénéfices qui est clairement plus logique et tout simplement « meilleur » que le reste.

Cependant, avant d’entrer dans la façon dont je mesure le risque et la récompense tout en négociant sur les marchés, soyons honnêtes et transparents et examinons les trois principales façons dont les commerçants mesurent cela.Nous allons discuter de chacun d’eux et ensuite expliquer lequel des commerçants se concentre la plupart des professionnels et pourquoi.

Les trois principaux moyens de mesure des bénéfices:

  • La méthode '2%' – Un trader choisit un pourcentage de son compte à risquer par opération (généralement 2 ou 3%) et s’en tient à ce pourcentage de risque, quoi qu’il arrive.L’idée de base ici est que quand un commerçant gagne, il augmentera progressivement la taille de sa position naturellement par rapport à la taille du compte.Cependant, ce qui se passe habituellement, c’est que les commerçants perdent (pour un certain nombre de raisons discutées dans mes autres articles, consultez cette leçon sur les raisons pour lesquelles les commerçants échouent plus), puis sont coincés à négocier des tailles de position de plus en plus petites en raison de la règle de 2% (2% signifie moins d’argent risqué que vous perdez), ce qui rend plus difficile de simplement revenir à leur montant initial, et encore moins faire de l’argent!
  • Mesure des pips ou des points – Un trader se concentre sur les pips ou les points gagnés ou perdus par opération.Nous ne nous concentrerons pas beaucoup sur cette méthode parce que c’est tellement ridicule.Le trading est un jeu où vous gagnez et perdez de l’argent, pas des points ou des pépins, de sorte que l’idée que se concentrer sur les pips va en quelque sorte améliorer vos performances en vous rendant moins conscient de l’argent, est tout simplement stupide.Vous serez toujours conscient de l’argent, peu importe ce que.Ce n’est qu’en contrôlant correctement le risque par opération que vous pouvez contrôler vos émotions, ce qui signifie que vous devez savoir ce que vous risquez par opération sous forme monétaire (dollars, livres, yens, etc.).
  • Mesure basée sur « R » ou Risque $ fixe : un trader prédétermine combien d’argent il se sent à l’aise avec la perte potentielle par opération et risque le même montant sur chaque opération jusqu’à ce qu’il décide de changer ce montant en dollars.Le montant en dollars qu’ils risquent par opération est connu sous le nom de « R » où R = Risque.La récompense est mesurée en multiples de risque, donc une récompense 2R est 2 fois R, etc. Oui, il y a une certaine discrétion dans cette méthode, mais honnêtement, la discrétion et l’instinct dans le trading sont une partie importante de ce qui sépare les gagnants des perdants.Je vais vous expliquer plus que vous lisez …

Fait : La taille n’a pas d’importance.

Une étude récente que j’ai lue sur ce que les femmes pensaient être la caractéristique la plus importante d’un homme… plaisanter!Lol.Mais sérieusement…

Le risque par opération doit être un processus de réflexion plus profond, il doit être personnel en fonction de la situation et de l’ensemble du profil de risque et de la situation financière du trader.Par exemple: Le trader A qui risque 2% de son compte de 5000 $ ses circonstances de vie complètement différentes (finances, etc.)

par rapport au trader B qui risquerait également 2% de son compte de 5 000 $, comme le suggère la règle des 2%.

Maintenant, répondez-moi à ceci: pourquoi diable deux individus totalement différents resserreront le même pourcentage de leurs comptes de trading quand le montant réel d’argent qu’ils risqueront de ces 2% pourrait ou ne pourrait pas avoir de sens compte tenu de leurs circonstances spécifiques?Ca n’a aucun sens , n’est-ce pas ?La règle des 2% est conçue uniquement pour être « facile » et « avoir du sens » pour le trader débutant moyen, mais comme je l’ai déjà dit, tout ce qu’il fait vraiment est de faire perdre lentement aux traders.Pour un commerçant expérimenté, la règle des 2 % est une condamnation à mort pour « mille coupures », pour ainsi dire.

C’est que le modèle de risque $ est beaucoup plus logique: parce que chaque commerçant a un profil de risque différent et des situations personnelles qui affecteront (ou devraient) considérer combien d’argent ils peuvent confortablement risquer par transaction.La règle du risque de 2 % n’est qu’un nombre arbitraire en dollars, ce qui peut avoir un sens pour un trader donné ayant des circonstances et des finances uniques.

En outre, dans le Forex, la taille du compte est vraiment arbitraire parce qu’un compte Forex est simplement un compte sur marge, ce qui signifie qu’il est juste là pour détenir un dépôt sur une position à effet de levier.Tout trader qui comprend ces faits ne mettrait jamais tout son argent de négociation dans son compte de trading parce qu’il n’est tout simplement pas nécessaire et n’est pas aussi sûr ou rentable que de garder cet argent ailleurs.

Le montant avec lequel vous fondsez votre compte de trading ne reflète pas nécessairement tous les revenus que vous devez négocier et ne reflète pas votre valeur nette globale .Cependant, dans le commerce des actions, vous avez besoin de beaucoup plus d’argent dans le dépôt parce qu’il ya moins de levier disponible.En règle générale, si vous souhaitez contrôler une valeur de 100 000 actions, vous devez en avoir 100 000 dans votre compte.Le Forex est beaucoup plus exploité comme je l’ai déjà dit, et cela signifie que pour vérifier disons 100k de monnaie, qui est 1 lot standard, vous n’avez besoin que d’environ 5000 $ dans votre compte de négociation.

Le mythe du composé et la règle des 2%

L’une des principales raisons, si ce n’est la principale raison pour laquelle tant de gens poussent la « règle de gestion de l’argent de 2 % », c’est qu’elle semble montrer qu’à mesure que votre compte grandit, vous serez en mesure d’augmenter la taille de votre position de façon exponentielle.En théorie, c’est exact, mais dans le monde réel, c’est des ordures.Permettez-moi d’expliquer…

Les traders professionnels retirent de l’argent (profits) de leurs comptes de trading de temps en temps (généralement une fois par mois ou tous les 3) et puis leur compte revient à un « niveau de base ».Donc, avec un modèle de 2%, vous n’augmenteriez pas à jamais la taille de la position, parce qu’il ne sert à rien de ne jamais retirer de profit de trading, après tout, le point d’essayer de faire de l’argent avec le trading est d’utiliser réellement l’argent, non?Le modèle de risque $ fixe est logique pour les traders professionnels qui veulent tirer un revenu réel de leur trading; c’est la façon dont je fais du commerce et c’est combien d’autres je connais le commerce.

Donc, si le trading est une activité de revenu et nous retirons les bénéfices pour vivre / dépenser, alors la capitalisation est considérablement affectée et ce n’est tout simplement pas comme il semble.Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou écoutez sur Internet; il n’existe pas de méthode de gestion des risques et de l’argent qui vous permette de composer comme par magie pour toujours, ce n’est tout simplement pas réaliste.

Lorsque vous utilisez la règle de 2% ou % R, vous augmenterez la taille de votre emplacement à mesure que votre compte augmentera, mais une fois que vous prenez de l’argent sur le compte, bang, la taille de votre position subit un énorme succès et tout à coup vous échangez des montants beaucoup plus petits que vous étiez seul.Le modèle de risque $ fixe évite cela et maintient tout beau, uniforme et cohérent.

Combien devriez-vous réellement risquer par opération?

Ok, donc à ce stade, vous pourriez penser « Nial, comment puis-je savoir combien je devrais risquer pour l’opération? »

La réponse est beaucoup moins complexe que vous ne le pensez.Je crois qu’il faut déterminer un montant en dollars que vous êtes à l’aise de perdre sur n’importe quelle transaction et s’en tenir à ce montant en dollars au moins jusqu’à ce que vous avez doublé ou triplé votre compte, au moment où vous pouvez envisager de l’augmenter.

Ce montant doit être un montant répondant aux conditions suivantes:

  1. Lorsque vous risquez ce montant en dollars, vous pouvez dormir tranquille la nuit sans vous soucier des transactions ou les vérifier à partir de votre téléphone ou d’un autre appareil.
  2. Lorsque vous risquez ce montant en dollars, vous n’êtes pas collé à l’écran de votre ordinateur devient émotif à chaque tique pour ou contre votre position.
  3. Lorsque vous risquez ce montant, vous devriez être en mesure d'"oublier » votre trade pendant un jour ou deux à la fois, si nécessaire… et ne soyez PAS surpris par le résultat lorsque vous vérifiez à nouveau votre trade.Pensez, ' définit et oublie'.
  4. Lorsque vous risquez ce montant, vous devriez être en mesure de prendre confortablement 10 pertes consécutives comme tampon, sans ressentir de douleur émotionnelle ou financière importante.Non pas que vous le feriez si vous aviez maîtrisé une stratégie de trading efficace comme mes 3 principaux modèles d’action des prix , mais il est important que vous permettez ce tampon pour des raisons psychologiques.

Risque $ fixe vs % de risque

« Nous devons être logiques, quelle est une véritable mesure de la performance d’un trader? »

Si vous avez lu d’autres de mes articles sur ce sujet, j’ai soutenu le modèle de risque du dollar fixe et contre la règle des 2%, mais au cas où vous aurait manqué cette leçon, je veux discuter à nouveau parce que je préfère le premier au second…

L’argument principal que je soutiens à ce sujet est que bien que la règle des 2% augmente un compte relativement rapidement quand un commerçant obtient une série de gagnants, il ralentit en fait la croissance du compte après un commerçant frappe une série de perdants et il est très difficile de ramener le compte à l’endroit où il était auparavant.

C’est parce qu’avec le modèle de risque % R échange moins de lots que la valeur de votre compte diminue, alors que cela peut être utile pour limiter les pertes, mais essentiellement vous met également dans une ornière dont il est très difficile de sortir.Par exemple, si vous prenez 50% de 10.000 $, vous êtes à 5000 $ et pour revenir à 10.000 $, vous devez obtenir un rendement de 100%, c’est loin d’être égal et donc la rentabilité en utilisant la règle de 2%, parce que vous êtes en fait le commerce d’une taille de position beaucoup plus petite une fois que vous tirez vers le bas si loin.

C’est pourquoi je dis que le modèle de 2% conduit essentiellement un trader à « mort pour mille coupures », parce qu’il a tendance à perdre seulement lentement que la taille de la position diminue après chaque perte.Dégonfle leur confiance et finissent par sur-négociation parce que les commerçants commencent à penser « Depuis la taille de ma position diminue à chaque opération, c’est très bien si l’échange plus souvent » … et alors qu’ils pourraient ne pas penser exactement cela … c’est souvent ce qui se passe.

Je crois personnellement que le modèle % R rend les traders paresseux… les fait prendre des configurations qu’ils ne feraient pas autrement… parce qu’ils risquent maintenant moins d’argent par opération, ils n’apprécient pas cet argent autant… est la nature humaine.

Conclusion…

Si vous ne vous souvenez que d’une chose de cette leçon, rappelez-vous que la façon la plus logique pour un trader avec une marge de négociation efficace pour mesurer la performance de négociation ou (profits) est le risque fixe ou modèle R. Bien que je ne recommande pas aux traders d’utiliser la « règle des 2% » ou un modèle à % fixe, je recommande de risquer un montant en dollars que vous vous sentez totalement à l’aise avec la perte sur un trade donné.

Rappelez-vous, vous ne savez jamais quelle opération va perdre et qui va gagner sur n’importe quelle série d’opérations , il est donc stupide d’augmenter le risque sur une opération donnée juste parce que vous « vous sentez » plus confiant que cela.Si le montant que vous risquez par opération vous empêche de vous endormir la nuit, vous risquez trop, alors composez-le.

Rappelez-vous, les traders professionnels ont appris à utiliser la discrétion ou « l’instinct » pour évaluer s’il y a lieu ou non d’entreprendre une opération spécifique et sont très pointilleux quant aux opérations à entreprendre.Cela se fait à travers le temps d’écran et la pratique, de sorte que vous devriez passer un peu de temps à développer vos compétences sur une plate-forme de trading de démonstration avant d’aller vivre.Bien que le sujet d’aujourd’hui était la gestion de l’argent, rappelez-vous qu’il faut aussi une psychologie du trading solide et une bonne méthode de trading pour devenir un trader prospère.Si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode de gestion de l’argent à risque fixe et comment négocier un graphique basé sur l’analyse de l’action des prix, consultez mon cours avancé de négociation d’action de prix pour plus d’informations.