Nous faisons face aux paires de devises les plus volatiles dans le trading forex

Cet article explore le sujet de la volatilité des devises forex dans son ensemble, en discutant de ce qu’est la volatilité?Quelles sont les paires de devises avec la volatilité la plus élevée?comment la volatilité affecte le trading en général, comment mesurer la volatilité avec des indicateurs tels que la fourchette réelle moyenne (ATR), les fluctuations monétaires, et plus encore!

Paires de devises volatiles

L’incertitude résultant du résultat surprise du vote sur le Brexit en 2016 a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux.En conséquence, l’été 2016 a été une période instable pour le marché forex.Les mouvements les plus importants ont été dans forex (FX) paires contenant des livres (GBP).Les répliques immédiates du référendum sur le Brexit se sont quelque peu atténuées (bien que les paires de devises, y compris le GBP, soient encore fortement influencées par l’évolution de l’actualité et les annonces concernant les négociations sur le Brexit).

Il ya beaucoup d’autres facteurs qui affectent également les marchés des changes.Les spéculations sur le calendrier de nouvelles hausses de taux de la Fed (Banque de réserve fédérale) et les craintes à long terme de faiblesse économique ont augmenté le plus ces dernières années, ce qui a alimenté l’incertitude.Et la plupart du temps – l’incertitude est un compagnon proche de la volatilité.Mais avant de commencer, nous devons être clairs sur ce qu’est la volatilité, comment nous allons classer les paires de devises volatiles, et comment ajuster les paramètres de protection contre la volatilité.

Qu’est-ce que la volatilité?

Lorsque nous discutons de volatilité, nous discutons de la mesure dans laquelle un prix évolue sur une période donnée.En bref, un marché plus volatil se déplacera plus fréquemment sur une période donnée, par rapport à un marché moins volatil.Maintenant, quand nous disons cela, nous parlons de mouvements de prix, et cela peut être l’une des deux choses:

  1. Proportionnelle
  2. Absolue

Les deux ont leurs propres usages, à savoir: la mesure proportionnée est plus utile à des fins comparatives en général, et quand nous regardons spécifiquement les monnaies, il peut être utile de parler en termes absolus.Après tout, les opérateurs peuvent simplement vouloir connaître le mouvement typique de pip pendant une certaine période.Et pour les besoins de la comparaison suivante, nous utilisons ce chemin.Nous verrons simplement combien de pips chaque devise se déplace.

Mesure de l’indice de volatilité et de l’indicateur ATR Forex

Il existe plusieurs façons de mesurer la volatilité, mais l’un des indicateurs les plus connus pour cela est la plage réelle moyenne (ATR).L’indicateur ATR a été développé par J. Welles Wilder (avec une collection d’autres méthodes bien connues), dans son livre New Concepts in Technical Commerce.Wilder était un négociant en produits de base et ATR a été conçu à l’origine pour les marchés des produits de base.

Sur le marché des produits de base, il y a normalement un intervalle de temps entre la fermeture et la réouverture du marché.Il n’est pas rare de voir les prix des produits de base « grands ouverts » à l’ouverture.Gapping se réfère à l’ouverture à un niveau différent de la fermeture de la veille.C’est moins un problème avec le marché des changes, parce que les devises sont négociées 24 heures par jour pendant la semaine.

Toutefois, il pourrait être applicable lorsque le marché des changes rouvre après la fermeture pour le week-end.Un marché grand ouvert pose un problème avec le moyen le plus facile de mesurer la volatilité: qu’il observe l’intervalle entre le maximum et le minimum pendant une certaine période.

Alors, quel est le problème si la fermeture précédente était en dehors de cette plage?

Eh bien, si nous nous concentrons exclusivement sur la gamme haute-basse, nous ignorons une certaine quantité de mouvement lorsque le marché s’ouvre.La fourchette réelle est une mesure qui tient compte de cette circonstance et qui est la plus importante des mesures suivantes :

  • Période de courant maximale inférieure à la période actuelle
  • Maximum de la période en cours moins de clôture que la période précédente
  • Faible de la période actuelle moins de fermeture que la période précédente.

Notez que la plage réelle est toujours une valeur positive.Nous ignorons le signe moins si nous obtenons une valeur négative des calculs (voir ci-dessus).Mais pourquoi faisons-nous cela?En ce qui concerne la volatilité, nous ne nous intéressons qu’à l’ampleur du changement et non à sa direction.Une fois que nous avons nos valeurs pour la gamme réelle, nous les utilisons pour dériver ATR.

ATR est une moyenne mobile exponentielle (EMA) de gamme réelle.La bonne nouvelle est : ATR est un indicateur standard avec MetaTrader 4.Les traders peuvent également profiter de l’utilisation du plug-in MetaTrader 4 Supreme Edition, qui offre la possibilité d’énumérer les paires de devises très volatiles et est livré avec plusieurs autres indicateurs utiles qui complètent l’ATR.

Paires de devises avec la volatilité la plus élevée

Une façon de mesurer la volatilité d’une paire de devises est d’utiliser l’indicateur de trading ATR ou la plage réelle moyenne.Par exemple, voici un graphique des prix journalier eur/GBP, avec l’ATR (25) tracé ci-dessous Paires de devises volatiles EURGBP:

Source: Admiral Mar
kets MetaTrader 5 , EURGBP , Daily – Data range: Du 8 août 2018 au 06 novembre 2019, accessible le 06 novembre 2019 à 15h35 GMT.- Remarque : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cette devise a connu des périodes de forte volatilité et de faible volatilité.Pendant les périodes de forte volatilité – lorsque l’indicateur ATR est à son apogée – la fourchette quotidienne moyenne des transactions des vingt-cinq dernières barres quotidiennes était de 89 pips.Considérant que, pendant les périodes de faible volatilité – lorsque les indicateurs ATR sont à son plus bas niveau – la fourchette moyenne des transactions quotidiennes des vingt-cinq derniers jours n’était que de 41 pips.

Comparons-le à la paire de devises EUR/GBP :Paires de devises volatiles EURNZD

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 , EURGBP , Daily – Data range: Du 8 août 2018 au 06 novembre 2019, accessible le 06 novembre 2019 à 15h35 GMT.- Remarque : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Début 2019, la lecture atr était assez élevée, avec un pic de 152 pips.La lecture la plus basse jusqu’en juin 2019 était de 81 pips.Les deux sont nettement supérieurs à EUR/GBP.

Ainsi, d’après les exemples donnés, il est clair que l’EUR/NZD a déplacé beaucoup plus d’EUR/GBP au cours de la période spécifiée.Il est important de noter que la volatilité change au fil du temps et que ce qui était autrefois un marché à forte volatilité pourrait se transformer en un marché à faible volatilité.

Qu’y a-t-il de si important dans la volatilité des devises ?

Comme beaucoup de mesures techniques, ATR est quelque chose qui s’est passé dans le passé.Il est exécuté pour faire une supposition plausible sur ce qui pourrait être probable pour le marché à l’avenir.Une telle pensée probabiliste est généralement au centre du bon commerce.

Il est conseillé aux opérateurs de :

  • N’essayez pas de faire des prédictions spécifiques sur l’avenir
  • Essayez d’évaluer les chances globales de succès des stratégies à long terme

Bien sûr, vous vous demandez probablement maintenant s’il ya un moyen de vous avertir sur les périodes probables de volatilité accrue.Oui, il y en a.Un outil utilisé par les opérateurs est le calendrier Forex.En examinant comment la volatilité augmente lorsque certains rapports sont publiés, les traders peuvent se faire une idée du type de communiqués de données qui ont tendance à être le moteur du marché.Par exemple, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publie habituellement des données sur l’emploi le premier vendredi de chaque mois.

Les données sont extrêmement opportunes et historiquement bien corrélées avec la croissance économique.En conséquence, il a souvent déclenché des mouvements brusques pour une variété de marchés tels que fx.Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire: parce qu’il peut y avoir des modèles de volatilité au cours de la semaine de négociation.Vous pouvez l’étudier par vous-même pour voir comment la volatilité diminue et coule.Si oui, pourquoi ne pas lire notre guide sur les meilleurs jours de la semaine pour négocier le forex?et en savoir plus!

Autres façons dont la volatilité affecte le trading

Il existe différentes façons d’utiliser la volatilité pour guider vos décisions de trading.Par exemple, vous pouvez utiliser votre mesure de volatilité pour essayer de normaliser le niveau de risque que vous prenez à chaque transaction.Cela implique d’ajuster la taille de votre trading, de sorte qu’il est approprié par rapport à la volatilité du marché.

En d’autres termes:

  • Plus un couple est volatile, plus la taille du contrat est petite
  • Moins une paire est volatile, plus la taille du contrat est grande.

Cette mesure vise à réduire l’impact de la volatilité sur les transactions.Mais pourquoi tu ferais ça ?

Eh bien, imaginez en utilisant la même stratégie sur plusieurs paires FX.Il est évident que votre chance de gagner ou de perdre est la même pour chaque position que vous avez, non?Après tout, une stratégie gagnante devrait fournir des bénéfices mondiaux à long terme.

Ce résultat générera une séquence d’opérations perdantes et gagnantes.Mais voici la chose: l’équilibre de ces résultats est tout.Il est essentiel qu’aucun commerce déficitant ne réduise vos transactions gagnantes.Cela peut se produire si une perte se produit sur une paire de devises plus volatile, lorsque vous n’avez pas ajusté votre taille en conséquence.L’utilité de la volatilité ne s’arrête pas là : elle peut également vous aider à choisir un marché qui convient le mieux à votre style de trading.

Si vous êtes un adepte de tendance à long terme, vous aurez probablement envie d’échanger une monnaie moins volatile.Car?Parce que la volatilité des marchés rend difficile le maintien d’une tendance à long terme.Les prix du fouet feront en sorte qu’il ya des moments où au moins une partie de votre profit va s’évaporer.

Et a fait face, qui peut être difficile pour la psychologie d’un commerçant.D’autre part, si vous êtes un commerçant swing, vous voulez probablement des couples plus volatiles.Jetons un coup d’oeil à un exemple rapide de volatilité accrue.Nous avons mentionné le Brexit tout à l’heure, parce qu’il s’agissait d’un exemple d’extrême volatilité des marchés.Envisagez de négocier pendant cette périodeBrexit votes volatilité forex :

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 , GBPUSD, Weekly – Data range: Du 25 août 2013 au 06 novembre 2019, accessible le 06 novembre 2019 à 15h35 GMT.- Remarque : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

L’image ci-dessus montre un graphique hebdomadaire de la paire de devises GBP/USD, qui inclut l’ATR de 14 périodes tracé en dessous.Vous pouvez voir à quel point les effets de change étaient instables avant, pendant et après le vote sur le Brexit, car l’ATR a atteint ses plus hauts niveaux au cours de la période indiquée.La longue bougie rouge entre les deux est pour le 24 Juin 2016, lorsque le marché a réagi à l’issue du vote sur le Brexit.

Maintenant, bien sûr, un tel mouvement a poussé l’ATR à des niveaux très élevés, et depuis atr est une moyenne, cela a maintenu l’ATR élevé pendant un certain temps après.Cependant, remarquez-vous comment l’ATR augmentait avant même le vote sur le Brexit ?La volatilité a commencé à augmenter un an plus tôt en 2015.

En janvier 2016, l’intervalle hebdomadaire moyen était supérieur à 200 pips.Après le vote sur le Brexit, la fourchette était de plus de 480 pips.

Un dernier mot sur la volatilité

Toute stratégie globale comprendra des règles pour :

  • Quels marchés négocier
  • Quand négocier des marchés spécifiques
  • Dimensionnement de position
  • Gestion des risques

Connaître la volatilité d’un marché peut vous aider à éclairer votre décision sur les quatre points ci-dessus, il est donc important.Comme nous l’avons vu précédemment dans l’article, la mesure de la volatilité dépend du délai sur qui vous vous concentrez.Quelle période fournit les informations les plus utiles dépendra probablement du type d’opérateur que vous êtes.Vous serez en mesure de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous grâce à un processus d’essais et d’erreurs, qui est mieux servi par le biais d’un compte de trading Démo.Nous espérons que cette discussion sur les paires de devises les plus volatiles vous aidera à ajouter une autre dimension à votre trading.

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