Les marchés m’ont vite appris que ce n’était pas la bonne voie à suivre !

J’ai lentement commencé à changer mon état d’esprit d’avoir raison à de simples probabilités : je ne m’inquiétais plus d’avoir raison ou tort, mais plutôt de savoir combien je perdais lorsque la transaction ne fonctionnait pas et combien je gagnais lorsque la transaction était rentable.

Mais il y a 3 ans, lorsque j’ai commencé à concevoir les algorithmes de trading de premier ordre que nous utilisons maintenant dans notre hedge fund, je voulais aller encore plus loin, alors j’ai tourné mon attention vers un niveau encore plus élevé de gestion des risques, basé sur la question :

Quelle est la position correcte de mon trade à un moment donné ?

Initialement, nous avons développé une plate-forme de test spéciale avec le programmeur en chef de mon fonds spéculatif et avons commencé à tester un nombre infini d’idées pour trouver de nouvelles techniques de dimensionnement des positions. L’idée était simple : plus il y avait de chances que les conditions actuelles du marché soient en notre faveur, plus le % de notre capital que nous devions risquer était élevé (plus nous devions négocier de contrats à terme) et vice versa.

Nous nous sommes beaucoup amusés à tester toutes nos idées et certaines étaient vraiment cool (mais assez simples). Finalement, les tests nous ont conduits à une idée encore plus grande que nous avons utilisée pour construire notre “cerveau” de dimensionnement de position propriétaire que nous avons appelé “Directeur commercial”, mais même si vous n’êtes pas dans la phase de construction de votre fonds spéculatif (encore), il existe encore de nombreuses façons simples d’utiliser cette approche et de commencer à tester des techniques avancées de dimensionnement de position.

Voici quelques exemples simples que vous pouvez tester aujourd’hui :

1. Le jour de la semaine compte – Certains jours de la semaine fonctionnent bien mieux que d’autres, vous pouvez donc ajuster la taille de votre position en conséquence : certains jours de la semaine, vous pouvez augmenter votre position de 25, 50 ou même 100 % (et certains jours, vous devriez également réduire la taille de la position).

2. L’action du jour précédent aide souvent – La façon dont le marché s’est négocié le jour précédent est souvent importante. Analysez simplement à quoi ressemblent vos transactions lorsque la veille était une bonne journée, une mauvaise journée, une journée à faible volatilité et une journée à forte volatilité. L’action de la veille peut être corrélée à la qualité de vos entrées, vous avez donc une autre excellente occasion de définir la taille de votre position en conséquence.

3. Un écart d’ouverture peut faire une grande différence – Sur certains marchés, un écart important peut signifier qu’il n’y a peut-être pas assez de place pour un mouvement supplémentaire dans la direction de l’écart, par conséquent, en analysant si le jour de bourse en cours s’est ouvert avec un gap , dans quelle direction et dans quelle taille peut être un autre moyen efficace de déterminer une taille de position la plus appropriée pour un jour donné.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres techniques à explorer, mais ces 3 sont suffisamment bonnes et sûres pour vous aider à démarrer. Plus vous expérimenterez différentes méthodes de dimensionnement de position, dans différentes configurations et conditions de marché, plus les résultats seront intéressants.

Et si vous voulez vraiment avancer avec ce concept (ce que je recommande fortement), alors l’un des meilleurs moyens est d’utiliser Market Internals pour analyser les conditions du marché. C’est l’une des techniques que nous utilisons dans notre hedge fund et c’est aussi là que vous pouvez commencer à voir des possibilités vraiment fascinantes.

Bon trading et bon dimensionnement de position !