Nos enfrentamos a los pares de divisas más volátiles en Forex Trading

Este artículo explora el tema de la volatilidad de la moneda forex en su conjunto, discutiendo qué es la volatilidad?¿Cuáles son los pares de divisas con mayor volatilidad?cómo la volatilidad afecta al comercio en general, cómo medir la volatilidad con indicadores como el Rango Verdadero Promedio (ATR), fluctuaciones de divisas, y más!

Pares de divisas volátiles

La incertidumbre resultante del sorpresivo resultado de la votación del Brexit en 2016 ha causado ondas de choque en los mercados financieros globales.Como resultado, el verano de 2016 fue un momento inestable para el mercado Forex.Los movimientos más importantes fueron en pares forex (FX) que contenían libras (GBP).Las réplicas inmediatas del referéndum del Brexit se han desvanecido de alguna manera (aunque los pares de divisas, incluido gbp, siguen fuertemente influenciados por la evolución de las noticias y los anuncios sobre las negociaciones del Brexit).

Hay muchos otros factores que también afectan a los mercados de divisas.Las especulaciones sobre el momento de nuevas subidas de tipos de la Fed (Banco de la Reserva Federal) y los temores a largo plazo de debilidad económica han crecido más en los últimos años, lo que ha alimentado la incertidumbre.Y la mayoría de las veces- la incertidumbre es un compañero cercano a la volatilidad.Pero antes de empezar, tenemos que tener claro qué es la volatilidad, cómo vamos a clasificar los pares de divisas volátiles y cómo ajustar la configuración de protección contra la volatilidad.

¿Qué es la volatilidad?

Cuando hablamos de volatilidad, estamos discutiendo cuánto se mueve un precio durante un período de tiempo determinado.En resumen, un mercado más volátil se moverá con más frecuencia durante un período de tiempo determinado, en comparación con uno menos volátil.Ahora, cuando decimos eso, estamos hablando de movimientos de precios, y esa puede ser una de dos cosas:

  1. Proporcional
  2. Absoluta

Ambos tienen sus propios usos, a saber: la medida proporcionada es más útil para fines comparativos en general, y cuando miramos específicamente las monedas, puede ser útil hablar en términos absolutos.Después de todo, los operadores pueden simplemente querer conocer el movimiento típico pip durante un cierto período.Y para los propósitos de la siguiente comparación, usamos este camino.Simplemente veremos cuántos pips se mueve cada moneda.

Medición del índice de volatilidad e indicador ATR Forex

Hay varias maneras de medir la volatilidad, pero uno de los indicadores más conocidos para esto es el Rango Verdadero Promedio (ATR).El indicador ATR fue desarrollado por J. Welles Wilder (junto con una colección de otros métodos conocidos), en su libro Nuevos conceptos en el comercio técnico.Wilder era un comerciante de materias primas y ATR fue diseñado originalmente para los mercados de materias primas.

En el mercado de materias primas, normalmente hay un intervalo de tiempo entre el cierre y la reapertura del mercado.No es inusual ver los precios de las materias primas "abiertos" al abrir.Gapping se refiere a la apertura en un nivel diferente al cierre del día anterior.Esto es menos un problema con el mercado de divisas, porque las divisas se negocian las 24 horas del día durante la semana.

Sin embargo, podría ser aplicable cuando el mercado de divisas reabra después de cerrar el fin de semana.Un mercado abierto plantea un problema con la forma más fácil de medir la volatilidad: que está observando el intervalo entre el máximo y el mínimo durante un cierto período.

Entonces, ¿qué pasa si el cierre anterior estaba fuera de ese rango?

Bueno, si nos centramos exclusivamente en el rango alto-bajo, estamos ignorando una cierta cantidad de movimiento cuando el mercado se abre.El rango real es una medida que tiene en cuenta esta circunstancia y es la más grande de las siguientes:

  • Período actual máximo inferior al período actual
  • Máximo del período actual menos de cierre que el período anterior
  • Bajo del período actual menos cierre que el período anterior.

Tenga en cuenta que el rango verdadero siempre es un valor positivo.Ignoramos el signo menos si obtenemos un valor negativo de los cálculos (ver arriba).¿Pero por qué hacemos eso?Por lo que se refiere a la volatilidad, sólo nos interesa el alcance del cambio, no su dirección.Una vez que tenemos nuestros valores para el rango real, los usamos para derivar ATR.

ATR es una media móvil exponencial (EMA) de rango real.La buena noticia es: ATR viene como un indicador estándar con MetaTrader 4.Los operadores también pueden aprovechar el uso del plug-in MetaTrader 4 Supreme Edition, que ofrece la capacidad de enumerar pares de divisas altamente volátiles y viene con varios otros indicadores útiles que complementan el ATR.

Pares de divisas con mayor volatilidad

Una manera de medir la volatilidad de un par de divisas es utilizar el indicador de trading ATR o Rango Verdadero Promedio.Por ejemplo, aquí hay un gráfico de los precios diarios de eur/GBP, con el ATR (25) trazado debajo de él:

FueEURGBP pares de divisas volátilesnte: Admiral Markets MetaTrader 5 , EURGBP , Diario – Rango de datos: Del 8 de agosto de 2018 al 06 de noviembre de 2019, accesible el 06 de noviembre de 2019 a las 15:35 GMT.- Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Esta moneda ha pasado por períodos de alta volatilidad y baja volatilidad.Durante los períodos de alta volatilidad – cuando el indicador ATR está en su pico – el rango promedio diario de operaciones de las últimas veinticinco barras diarias fue de 89 pips.Teniendo en cuenta que, durante los períodos de baja volatilidad – cuando los indicadores ATR están en su nivel más bajo – el rango promedio de negociación diaria de los últimos veinticinco días fue de sólo 41 pips.

Vamos a compararlo con el par de divisas EUR/GBP:

FEURNZD pares de divisas volátilesuente: Admiral Markets MetaTrader 5 , EURGBP , Diario – Rango de datos: Del 8 de agosto de 2018 al 06 de noviembre de 2019, accesible el 06 de noviembre de 2019 a las 15:35 GMT.- Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

A principios de 2019, la lectura de atr fue bastante alta, con un pico de 152 pips.La lectura más baja hasta junio de 2019 fue de 81 pips.Ambos son significativamente superiores a EUR/GBP.

Por lo tanto, a partir de los ejemplos dados, está claro que EUR/NZD ha movido mucho más de EUR/GBP durante el período de tiempo especificado.Es importante tener en cuenta que la volatilidad cambia con el tiempo y lo que una vez fue un mercado de alta volatilidad podría convertirse en un mercado de baja volatilidad.

¿Qué tiene de importante la volatilidad de las divisas?

Al igual que muchas medidas técnicas, atr es algo que ha sucedido en el pasado.Se ejecuta para hacer una conjetura plausible sobre lo que podría ser probable para el mercado en el futuro.Este pensamiento probabilístico suele estar en el centro del buen comercio.

Se recomienda a los operadores que:

  • No trates de hacer predicciones específicas sobre el futuro
  • Trate de evaluar las posibilidades generales de éxito para las estrategias a largo plazo

Por supuesto, probablemente te estés preguntando ahora si hay una manera de advertirte sobre los períodos probables de mayor volatilidad.Sí, lo hay.Una herramienta utilizada por los operadores es el calendario Forex.Al observar cómo aumenta la volatilidad cuando se publican ciertos informes, los operadores pueden hacerse una idea de qué tipo de lanzamientos de datos tienden a ser el motor del mercado.Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos suele publicar datos de empleo el primer viernes de cada mes.

Los datos son extremadamente oportunos e históricamente bien correlacionados con el crecimiento económico.Como resultado, a menudo ha desencadenado movimientos bruscos para una variedad de mercados como FX.Pero eso es sólo parte de la historia: porque puede haber patrones de volatilidad durante la semana de negociación.Puede estudiar esto por su cuenta para ver cómo disminuye la volatilidad y los flujos.Si es así, ¿por qué no leer nuestra guía sobre los mejores días de la semana para el comercio de divisas?y aprender más!

Otras formas en que la volatilidad afecta a las operaciones

Hay varias maneras de utilizar la volatilidad para guiar sus decisiones comerciales.Por ejemplo, puede utilizar su medida de volatilidad para intentar normalizar el nivel de riesgo que asume con cada transacción.Esto implica ajustar el tamaño de su negociación, por lo que es apropiado en relación con la volatilidad del mercado.

En otras palabras:

  • Cuanto más volátil es una pareja, menor es el tamaño del contrato
  • Cuanto menos volátil sea un par, mayor será el tamaño del contrato.

Esta medida busca reducir el impacto de la volatilidad en el comercio.¿Pero por qué harías eso?

Bueno, imagina usar la misma estrategia en múltiples pares fx.Es obvio que tu oportunidad de ganar o perder es la misma para cada posición que tienes, ¿verdad?Después de todo, una estrategia ganadora debería proporcionar beneficios globales a largo plazo.

Este resultado generará una secuencia de operaciones ganadoras y perdedores.Pero aquí está la cosa: el balance de estos resultados lo es todo.Es fundamental que ningún comercio que genera pérdidas reduzca sus operaciones ganadoras.Esto puede suceder si se produce una pérdida en un par de divisas más volátil, cuando no ha ajustado su tamaño en consecuencia.La utilidad de la volatilidad no se detiene allí: también puede ayudarle a elegir un mercado que mejor se adapte a su estilo de negociación.

Si usted es un seguidor de tendencias a largo plazo, es probable que desee operar con una moneda menos volátil.¿porque?Porque los mercados volátiles dificultan el mantenimiento de una tendencia a largo plazo.Los precios del látigo asegurarán que haya momentos en que al menos parte de su beneficio se evaporará.

Y seamos sinceros, eso puede ser difícil para la psicología de un comerciante.Por otro lado, si usted es un comerciante de swing, es probable que desee parejas más volátiles.Echemos un vistazo a un ejemplo rápido de aumento de la volatilidad.Mencionamos el Brexit antes, porque era un ejemplo de extrema volatilidad de los mercados.Considere la posibilidad de operar en ese período:El Brexit vota a favor de la volatilidad de las divisas

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 , GBPUSD, Weekly – Rango de datos: Del 25 de agosto de 2013 al 06 de noviembre de 2019, accesible el 06 de noviembre de 2019 a las 15:35 GMT.- Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

La imagen anterior muestra un gráfico semanal del par de divisas GBP/USD, que incluye el ATR de 14 períodos trazado debajo de él.Se puede ver lo inestable que era fx antes, durante y después de la votación del Brexit, ya que el ATR alcanzó sus niveles más altos en el período indicado.La larga vela roja en el medio es para el 24 de junio de 2016, cuando el mercado reaccionó al resultado de la votación del Brexit.

Ahora, por supuesto, un movimiento tan brusco ha empujado al ATR a niveles muy altos, y como atr es un promedio, esto mantuvo el ATR alto durante algún tiempo después.Sin embargo, ¿nota cómo el ATR estaba aumentando incluso antes de la votación del Brexit?La volatilidad comenzó a aumentar un año antes en 2015.

A partir de enero de 2016, el intervalo semanal promedio era de más de 200 pips.Después de la votación del Brexit, el rango era de más de 480 pips.

Una última palabra sobre la volatilidad

Cualquier estrategia integral incluirá reglas para:

  • Qué mercados comerciar
  • Cuándo operar mercados específicos
  • Tamaño de la posición
  • Gestión de riesgos

Conocer la volatilidad de un mercado puede ayudar a informar su decisión sobre los cuatro puntos anteriores, por lo que es importante.Como se mencionó anteriormente en el artículo, medir la volatilidad depende del período de tiempo en el que se esté centrando.¿Qué período de tiempo proporciona la información más útil probablemente dependerá del tipo de operador que sea.Usted será capaz de entender lo que funciona mejor para usted a través de un proceso de prueba y error, que se sirve mejor a través de una cuenta de trading de demostración.Esperamos que esta discusión sobre los pares de divisas más volátiles le ayudará a agregar otra dimensión a su negociación.

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Acerca de Admiral Markets

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Este material no contiene ni debe interpretarse en el sentido de que contiene asesoramiento en materia de inversiones, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros.Tenga en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable para ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo.Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe ponerse en contacto con asesores financieros independientes para asegurarse de que entiende los riesgos.