¿Debe un comerciante medir las ganancias en porcentajes, pips o riesgo / recompensa (R)?

El artículo de hoy trata sobre un concepto aparentemente obvio; cómo medir las ganancias comerciales.Sin embargo, la mayoría de los comerciantes comienzan a medir sus ganancias (y pérdidas) totalmente equivocadamente, pero realmente no es su culpa.El pensamiento convencional y lo que generalmente se difunde en Internet o recomendado por los corredores e incluso en muchos libros, no es la forma en que los operadores profesionales reales piensan en medir el rendimiento comercial o administrar el riesgo (van de la mano).

Por lo tanto, hoy, quiero darle una lección del mundo real que probablemente no es lo que ha leído o escuchado en otros lugares, sobre cómo medir correctamente su rendimiento comercial y el riesgo en el mercado.Después de todo, este es un componente clave de su carrera comercial, y si no tiene esta parte, ¿cómo puede esperar ganar dinero en el mercado?Creo que usted está de acuerdo.

Como sabes, si has estado siguiendo mi blog durante un tiempo, soy principalmente un comerciante de swing y este es el estilo comercial en el que nos centramos aquí y enseñamos a mis estudiantes.¿Por qué es importante?Bueno, porque dependiendo de cómo esté operando, querrá medir sus ganancias de manera diferente, y para los comerciantes de swing como usted y yo, hay una manera de medir las ganancias que es claramente más lógica y simplemente "mejor" que el resto.

Sin embargo, antes de entrar en cómo mido el riesgo y la recompensa mientras se negocia en los mercados, seamos honestos y transparentes y veamos las tres formas principales en que los comerciantes miden esto.Vamos a discutir cada uno de ellos y luego explicar cuál de los comerciantes más profesionales se centran en y por qué.

Los 3 principales medios de medición de beneficios:

  • El método "2%" – Un operador elige un porcentaje de su cuenta para arriesgar por operación (generalmente 2 o 3%) y se ciñe a ese porcentaje de riesgo, pase lo que pase.La idea básica aquí es que cuando un comerciante gana, aumentará gradualmente el tamaño de su posición naturalmente en relación con el tamaño de la cuenta.Sin embargo, lo que generalmente sucede es que los comerciantes pierden (por una serie de razones discutidas en mis otros artículos, echa un vistazo a esta lección sobre por qué los comerciantes fallan más), y luego se quedan atascados negociando tamaños de posición cada vez más pequeños debido a la regla del 2% (2% significa menos dinero arriesgado mientras pierdes), lo que hace que sea más difícil volver a su cantidad inicial, ¡y mucho menos ganar dinero!
  • Medición de pips o puntos – Un comerciante se centra en pips o puntos ganados o perdidos por operación.No nos centraremos mucho en este método porque es muy ridículo.El comercio es un juego en el que ganas y pierdes dinero, no puntos o pips, por lo que la idea de que centrarse en pips de alguna manera mejorará tu rendimiento haciéndote menos consciente de dinero, es simplemente estúpida.Siempre estarás al tanto del dinero, pase lo que pase.Sólo mediante el control adecuado del riesgo por operación puede controlar sus emociones, y esto significa que usted necesita saber lo que está arriesgando por operación en forma monetaria (dólares, libras, yenes, etc.).
  • Medición basada en "R" o fijo $ Riesgo : un comerciante predetermina la cantidad de dinero que se sienten cómodos con la pérdida potencial por operación y arriesga la misma cantidad en cada operación hasta que decide cambiar esa cantidad a dólares.La cantidad en dólares que están arriesgando por operación se conoce como "R" donde R = Riesgo.La recompensa se mide en múltiplos de riesgo, por lo que una recompensa 2R es 2 veces R, etc. Sí, hay cierta discreción en este método, pero honestamente, la discreción y el instinto en el comercio son una parte importante de lo que separa a los ganadores de los perdedores.Te explicaré más a medida que leas…

Realidad: El tamaño no importa.

Un estudio reciente que leí sobre lo que las mujeres pensaban que era la característica más importante de un hombre… ¡Bromeando!lol.Pero en serio…

El riesgo por operación debe ser un proceso de reflexión más profundo, debe ser personal de acuerdo con las circunstancias y todo el perfil de riesgo y la posición financiera del comerciante.Por ejemplo: Comerciante A que arriesga el 2% de su cuenta de $5,000 a sus circunstancias de vida completamente diferentes (finanzas, etc.).

en comparación con el comerciante B que arriesgaría incluso 2% de su $5,000 cuenta, como lo sugiere la regla del 2%.

Ahora, respóndame a esto: ¿por qué demonios dos INDIVIDUOS TOTALMENTE DIFERENTES SERÁN EL MISMO PORCENTAJE de sus cuentas de trading cuando la cantidad real de dinero que arriesgarán de ese 2% puede o no tener sentido dadas sus circunstancias específicas?No tiene sentido¿ verdad?La regla del 2% solo está diseñada para ser "fácil" y "tener sentido" para el comerciante principiante promedio, pero como dije antes, todo lo que realmente hace es hacer que los comerciantes pierdan lentamente.Para un comerciante experimentado, la regla del 2% es una sentencia de muerte por "mil recortes", por así decirlo.

Esto es que el modelo de riesgo $ tiene MUCHO más sentido: porque cada operador tiene un perfil de riesgo diferente y situaciones personales que influirán (o deberían) considerar cuánto dinero pueden arriesgar cómodamente por operación.La regla de riesgo del 2% es simplemente un número arbitrario en términos de dólares, que puede o no tener sentido para un operador determinado con circunstancias y finanzas únicas.

Además, en Forex, el tamaño de la cuenta es realmente arbitrario porque una cuenta de Forex es simplemente una cuenta de margen, lo que significa que solo está allí para mantener un depósito en una posición apalancada.Cualquier comerciante que entiende estos hechos nunca pondría todo su dinero comercial en su cuenta de operaciones, ya que simplemente no es necesario y no es tan seguro o rentable como mantener ese dinero en otro lugar.

La cantidad con la que financia su cuenta de operaciones no refleja necesariamente todos los ingresos que necesita para operar y no refleja su patrimonio neto general.Sin embargo, en el comercio de acciones, necesita mucho más dinero en depósito porque hay menos apalancamiento disponible.Normalmente, si desea controlar un valor de 100.000 acciones, debe tener 100.000 en su cuenta.Forex es mucho más explotado como mencioné, y esto significa que para controlar digamos 100k de moneda, que es 1 lote estándar, solo necesita alrededor de $ 5,000 en su cuenta de operaciones.

El mito de la composición y la regla del 2%

Una de las principales razones, si no la razón principal por la que tantas personas empujan la "regla de administración de dinero del 2%" es que parece mostrar que a medida que su cuenta crece, usted será capaz de aumentar el tamaño de la posición exponencialmente.En teoría, esto es correcto, pero en el mundo real es basura.Me explico…

Los operadores profesionales retiran dinero (ganancias) de sus cuentas de operaciones de vez en cuando (generalmente una vez al mes o cada 3) y luego su cuenta vuelve a un "nivel básico".Entonces, con un patrón del 2%, no aumentaría el tamaño de la posición para siempre, porque no tiene sentido nunca retirar ningún beneficio comercial, después de todo, el punto de tratar de ganar dinero con el comercio es realmente usar dinero, ¿verdad?El modelo de riesgo $fixed tiene sentido para los comerciantes profesionales que quieren obtener un ingreso real de su comercio; es cómo hago el comercio y es la cantidad de otros que conozco el comercio.

Entonces, si el comercio es una actividad de ingresos y retiramos ganancias para vivir / gastar, entonces la capitalización se ve dramáticamente afectada y simplemente no es lo que parece.No creas todo lo que lees u oyes en Internet; no hay ningún método de gestión de riesgos / dinero que le permita componer mágicamente para siempre, simplemente no es realista.

Cuando utiliza la regla 2% o %R, aumentará el tamaño de la posición a medida que su cuenta crece, pero una vez que tome dinero de la cuenta, bang, el tamaño de su posición sufre un gran éxito y de repente usted está negociando cantidades mucho más pequeñas de lo que estaba solo.El patrón de riesgo fijo $ evita esto y mantiene todo hermoso, uniforme y consistente.

¿Cuánto debería arriesgar realmente por operación?

Ok, así que en este punto podrías estar pensando "Nial, ¿cómo sé cuánto debo arriesgar por operación?"

La respuesta es mucho menos compleja de lo que se podría pensar.Creo en la determinación de una cantidad de dólares que se sienta cómodo perdiendo en cualquier comercio y apegarse a esa cantidad de dólares al menos hasta que haya duplicado o triplicado su cuenta, momento en el que se puede considerar aumentarlo.

Este importe debe ser un importe que cumpla los siguientes requisitos:

  1. Cuando se arriesga a esta cantidad de dólares, puede dormir profundamente por la noche sin preocuparse por las operaciones o comprobarlos desde su teléfono u otro dispositivo.
  2. Cuando se arriesga a esta cantidad de dólares, usted no está pegado a la pantalla de su computadora convirtiéndose en emocional con cada garrapata a favor o en contra de su posición.
  3. Cuando se arriesga a esta cantidad, usted debe ser capaz de "olvidar" su comercio durante un día o dos a la vez si es necesario… y NO se sorprenda por el resultado cuando compruebe su comercio de nuevo.Piensa, ' set and forget '.
  4. Cuando usted arriesga esta cantidad, usted debe ser capaz de tomar cómodamente 10 pérdidas consecutivas como un amortiguador, sin experimentar un dolor emocional o financiero significativo.No es que lo haría si hubiera dominado una estrategia comercial efectiva como mi parte superior 3 patrones de acción del precio, pero es importante que usted permite que el amortiguador por razones psicológicas.

Riesgo fijo en $ frente a % de riesgo

"Tenemos que ser lógicos, ¿qué es una medida real del rendimiento de un comerciante?"

Si has leído mis otros artículos sobre este tema, he argumentado a favor del modelo de riesgo fijo del dólar y en contra de la regla del 2%, pero en caso de que te hayas perdido esa lección, quiero discutir de nuevo por qué prefiero el primero al segundo…

El argumento principal que hago sobre este tema es que aunque la regla del 2% hace que una cuenta crezca relativamente rápido cuando un comerciante obtiene una serie de ganadores, en realidad ralentiza el crecimiento de la cuenta después de que un comerciante golpea a un número de perdedores y hace que sea muy difícil volver a la cuenta a donde estaba anteriormente.

Esto se debe a que con el modelo de riesgo %R usted negocia menos lotes a medida que disminuye el valor de su cuenta, mientras que esto puede ser útil para limitar las pérdidas, pero esencialmente también lo pone en un surco del que es muy difícil salir.Por ejemplo, si tomas el 50% de $10,000, estás en $5,000, y para volver a $10,000 tienes que obtener un retorno del 100%, está muy lejos del punto de equilibrio y luego de la rentabilidad usando la regla del 2%, porque en realidad estás negociando un tamaño de posición mucho más pequeño una vez que tiras hacia abajo tan lejos.

Esta es la razón por la que digo que el 2% patrón básicamente conduce a un comerciante a "muerte por mil cortes", porque tiende a perder sólo lentamente como el tamaño de la posición se reduce después de cada pérdida.Desinfla su confianza y terminan sobre-negociando porque los comerciantes comienzan a pensar "Ya que el tamaño de mi posición está disminuyendo con cada comercio, está bien si el comercio más a menudo"… y aunque no piensen exactamente eso… eso es a menudo lo que sucede.

Personalmente creo que el modelo % R hace que los comerciantes perezosos… les hace asumir configuraciones que de otra manera no harían … porque ahora están arriesgando menos dinero por operación, no aprecian tanto ese dinero… es la naturaleza humana.

conclusión…

Si solo recuerda una cosa de esta lección, recuerde que la forma más lógica para que un operador con un margen comercial efectivo mida el rendimiento comercial o (ganancias) es el riesgo fijo o el patrón R. Si bien no recomiendo a los comerciantes que utilizan la "2% regla" o un patrón de % fijo, Recomiendo arriesgar una cantidad de dólares que se sienta totalmente cómodo con perder en un comercio determinado.

Recuerde, usted nunca se sabe qué comercio perderá y que va a ganar en cualquier conjunto de operaciones , por lo que es tonto para aumentar el riesgo en una determinada operación sólo porque usted "se siente" más seguro al respecto.Si la cantidad que está arriesgando por operación lo mantiene despierto / incapaz de conciliar el sueño por la noche, está arriesgando demasiado, entonces marque hacia arriba.

Recuerde, los comerciantes profesionales han aprendido a utilizar la discreción o "instinto" para evaluar si o no llevar a cabo un comercio específico y son muy exigente acerca de qué operaciones para tomar.Esto sucede a través del tiempo de pantalla y la práctica, por lo que debe pasar algún tiempo desarrollando sus habilidades en una plataforma de negociación de demostración antes de entrar en funcionamiento.Aunque el tema de hoy fue la gestión del dinero, recuerde que también se necesita una sólida psicología del comercio y un buen método de negociación para convertirse en un comerciante exitoso.Si desea obtener más información sobre mi método de gestión de dinero de riesgo fijo y cómo operar con un gráfico basado en el análisis de la acción del precio, consulte mi curso avanzado de negociación de acción del precio para obtener más información.