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Wir stehen vor den volatilsten Währungspaaren im Forex Trading

Dieser Artikel untersucht das Thema der Devisenvolatilität als Ganzes und diskutiert, was Volatilität ist?Was sind die Währungspaare mit der höchsten Volatilität?wie Sich Volatilität auf den Handel im Allgemeinen auswirkt, wie man Die Volatilität mit Indikatoren wie der Average True Range (ATR), Währungsschwankungen und mehr misst!

Die Unsicherheit, die sich aus dem überraschenden Ergebnis des Brexit-Votums 2016 ergibt, hat Schockwellen an den globalen Finanzmärkten ausgelöst.Infolgedessen war der Sommer 2016 eine instabile Zeit für den Forex-Markt.Die wichtigsten Züge waren in Forex (FX) Paare mit Pfund (GBP).Die unmittelbaren Nachbeben des Brexit-Referendums sind irgendwie verblasst (obwohl Währungspaare einschließlich GBP immer noch stark von Nachrichtenentwicklungen und Ankündigungen zu den Brexit-Verhandlungen beeinflusst werden).

Es gibt viele andere Faktoren, die auch FX-Märkte beeinflussen.Die Spekulationen über den Zeitpunkt weiterer Zinserhöhungen der Fed (Federal Reserve Bank) und die langfristigen Ängste vor einer wirtschaftlichen Schwäche haben in den letzten Jahren am stärksten zugenommen, was die Unsicherheit geschürt hat.Und meistens – Unsicherheit ist ein Begleiter in der Nähe der Volatilität.Aber bevor wir beginnen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was Volatilität ist, wie wir volatile Währungspaare klassifizieren werden und wie wir die Einstellungen für den Volatilitätsschutz anpassen können.

Was ist Volatilität?

Wenn wir über Volatilität diskutieren, diskutieren wir, wie viel sich ein Preis über einen bestimmten Zeitraum bewegt.Kurz gesagt, ein volatilerer Markt wird sich über einen bestimmten Zeitraum häufiger bewegen, verglichen mit einem weniger volatilen Markt.Nun, wenn wir das sagen, sprechen wir über Preisbewegungen, und das kann eines von zwei Dingen sein:

  1. Proportional
  2. Absolut

Beide haben ihre eigenen Verwendungen, nämlich: Die verhältnismäßige Maßnahme ist für Vergleichszwecke im Allgemeinen nützlicher, und wenn wir uns speziell die Währungen ansehen, kann es nützlich sein, in absoluten Zahlen zu sprechen.Schließlich können Bediener einfach nur die typische Pip-Bewegung für einen bestimmten Zeitraum wissen wollen.Und für die Zwecke des folgenden Vergleichs verwenden wir diesen Weg.Wir werden einfach sehen, wie viele Pips jede Währung bewegt.

Messung des Volatilitätsindex und des ATR Forex-Indikators

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Volatilität zu messen, aber einer der bekanntesten Indikatoren dafür ist der Average True Range (ATR).Der ATR-Indikator wurde von J. Welles Wilder (zusammen mit einer Sammlung anderer bekannter Methoden), in seinem Buch New Concepts in Technical Commerce.Wilder war ein Rohstoffhändler und ATR wurde ursprünglich für Rohstoffmärkte entwickelt.

Auf dem Rohstoffmarkt gibt es normalerweise ein Zeitintervall zwischen der Schließung und der Wiedereröffnung des Marktes.Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Rohstoffpreise bei der Eröffnung "weit offen" sind.Gapping bezieht sich auf die Eröffnung auf einer anderen Ebene als das Schließen am Vortag.Dies ist weniger ein Problem mit dem Devisenmarkt, weil Währungen 24 Stunden am Tag während der Woche gehandelt werden.

Es könnte jedoch anwendbar sein, wenn der Devisenmarkt nach der Schließung für das Wochenende wieder öffnet.Ein offener Markt stellt ein Problem mit der einfachsten Methode zur Messung der Volatilität dar: dass er das Intervall zwischen dem Maximum und dem Minimum für einen bestimmten Zeitraum einhält.

Was ist also die Sache, wenn die vorherige Schließung außerhalb dieses Bereichs lag?

Nun, wenn wir uns ausschließlich auf das High-Low-Sortiment konzentrieren, ignorieren wir eine gewisse Bewegung, wenn sich der Markt öffnet.Der reale Bereich ist eine Maßnahme, die diesem Umstand Rechnung trägt und die größte der folgenden ist:

  • Maximaler aktueller Zeitraum, der niedriger ist als der aktuelle Zeitraum
  • Höchstbetrag der aktuellen Periode weniger geschlossen als die vorherige Periode
  • Niedrig der aktuellen Periode weniger Abschluss als die vorherige Periode.

Beachten Sie, dass der wahre Bereich immer ein positiver Wert ist.Wir ignorieren das Minuszeichen, wenn wir einen negativen Wert aus den Berechnungen erhalten (siehe oben).Aber warum tun wir das?Was die Volatilität betrifft, so sind wir nur am Ausmaß der Veränderung interessiert, nicht an ihrer Richtung.Sobald wir unsere Werte für den realen Bereich haben, verwenden wir sie, um ATR abzuleiten.

ATR ist ein exponentielles gleitendes Mittel (EMA) des realen Bereichs.Die gute Nachricht ist: ATR kommt als Standard-Indikator mit MetaTrader 4.Händler können auch die Verwendung des MetaTrader 4 Supreme Edition Plug-ins nutzen, das die Möglichkeit bietet, sehr volatile Währungspaare aufzulisten und kommt mit mehreren anderen nützlichen Indikatoren, die die ATR ergänzen.

Währungspaare mit der höchsten Volatilität

Eine Möglichkeit, die Volatilität eines Währungspaares zu messen, besteht darin, den ATR-Handelsindikator oder den durchschnittlichen true Bereich zu verwenden.Zum Beispiel ist hier eine Grafik der Tagespreise von Eur/GBP, darunter der ATR (25) dargestellt:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 , EURGBP , Daily – Datenbereich: Vom 8 August 2018 bis 06 November 2019, zugänglich am 06 November 2019 um 15:35 GMT.- Hinweis: Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Diese Währung hat Perioden hoher Volatilität und geringer Volatilität durchgemacht.In Zeiten hoher Volatilität – wenn der ATR-Indikator seinen Höhepunkt erreicht – betrug die durchschnittliche tägliche Reichweite der Trades der letzten fünfundzwanzig tagestakte 89 Pips.Wenn man bedenkt, dass in Zeiten niedriger Volatilität – wenn die ATR-Indikatoren auf dem niedrigsten Niveau sind – die durchschnittliche tägliche Handelsspanne der letzten 25 Tage nur 41 Pips betrug.

Vergleichen wir es mit dem EUR/GBP-Währungspaar

:

Quelle: Admiral Mark

ets MetaTrader 5 , EURGBP , Daily – Datenbereich: Vom 8 August 2018 bis 06 November 2019, zugänglich am 06 November 2019 um 15:35 GMT.- Hinweis: Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Anfang 2019 war die Atr-Lesung mit einem Spitzenwert von 152 Pips recht hoch.Der niedrigste Wert bis Juni 2019 war 81 Pips.Beide liegen deutlich über EUR/GBP.

Aus den angeführten Beispielen geht also hervor, dass EUR/NZD im angegebenen Zeitraum viel mehr als EUR/GBP bewegt hat.Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Volatilität im Laufe der Zeit ändert und was einst ein Markt mit hoher Volatilität war, könnte sich in einen Markt mit geringer Volatilität verwandeln.

Was ist so wichtig an der Währungsvolatilität?

Wie viele technische Maßnahmen ist ATR etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist.Es wird ausgeführt, um eine plausible Vermutung darüber zu machen, was für den Markt in der Zukunft wahrscheinlich sein könnte.Ein solches probabilistisches Denken steht in der Regel im Zentrum des guten Handels.

Den Betreibern wird empfohlen:

  • Versuchen Sie nicht, konkrete Vorhersagen über die Zukunft zu treffen
  • Versuchen Sie, die Gesamterfolgsaussichten für langfristige Strategien zu bewerten

Natürlich fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, ob es eine Möglichkeit gibt, Sie vor den wahrscheinlichen Perioden erhöhter Volatilität zu warnen.Ja, das gibt es.Ein Tool, das von Operatoren verwendet wird, ist der Forex-Kalender.Wenn man sich anschaut, wie die Volatilität steigt, wenn bestimmte Berichte veröffentlicht werden, können Händler eine Vorstellung davon bekommen, welche Art von Datenfreigaben in der Regel der Motor des Marktes ist.Beispielsweise veröffentlicht das US Bureau of Labor Statistics in der Regel Beschäftigungsdaten am ersten Freitag eines jeden Monats.

Die Daten sind äußerst zeitnah und korrelieren historisch gut mit dem Wirtschaftswachstum.Als Ergebnis, Es hat oft starke Bewegungen für eine Vielzahl von Märkten wie FX ausgelöst.Aber das ist nur ein Teil der Geschichte: weil es Volatilitätsmuster während der Handelswoche geben kann.Sie können dies auf eigene Faust studieren, um zu sehen, wie die Volatilität abnimmt und fließt.Wenn ja, warum nicht lesen Sie unseren Leitfaden an den besten Tagen der Woche, um Forex zu handeln?und erfahren Sie mehr!

Andere Möglichkeiten Volatilität wirkt sich auf den Handel

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Volatilität verwenden können, um Ihre Handelsentscheidungen zu leiten.Sie können z. B. Ihre Volatilitätskennzahl verwenden, um zu versuchen, das Risikoniveau zu normalisieren, das Sie bei jeder Transaktion eingehen.Dies beinhaltet die Anpassung der Größe Ihres Handels, so dass es in Bezug auf die Marktvolatilität angemessen ist.

Mit anderen Worten,:

  • Je flüchtiger ein Paar ist, desto kleiner ist der Vertrag
  • Je weniger flüchtig ein Paar ist, desto größer ist der Vertrag.

Dieser Schritt zielt darauf ab, die Auswirkungen der Volatilität auf den Handel zu reduzieren.Aber warum würden Sie das tun?

Nun, stellen Sie sich vor, mit der gleichen Strategie auf mehreren FX-Paare.Es ist offensichtlich, dass Ihre Chance zu gewinnen oder zu verlieren ist die gleiche für jede Position, die Sie haben, nicht wahr?Schließlich sollte eine erfolgreiche Strategie langfristige globale Gewinne bringen.

Dieses Ergebnis generiert eine Abfolge von Verlierer- und Gewinnoperationen.Aber hier ist die Sache: die Balance dieser Ergebnisse ist alles.Es ist wichtig, dass kein verlustbringender Handel Ihre gewinnenden Trades reduziert.Dies kann passieren, wenn ein Verlust bei einem volatileren Währungspaar auftritt, wenn Sie Ihre Größe nicht entsprechend angepasst haben.Die Nützlichkeit der Volatilität hört nicht auf: Es kann Ihnen auch helfen, einen Markt zu wählen, der am besten zu Ihrem Handelsstil passt.

Wenn Sie ein langfristiger Trend-Follower sind, werden Sie wahrscheinlich eine weniger volatile Währung handeln wollen.Weil?Denn volatile Märkte erschweren es, einen langfristigen Trend aufrechtzuerhalten.Peitschenpreise werden sicherstellen, dass es Zeiten gibt, in denen zumindest ein Teil Ihres Gewinns verdampft.

Und seien wir ehrlich, das kann für die Psychologie eines Händlers schwierig sein.Auf der anderen Seite, wenn Sie ein Swing Trader sind, möchten Sie wahrscheinlich mehr volatile Paare.Werfen wir einen Blick auf ein kurzes Beispiel für erhöhte Volatilität.Wir haben den Brexit bereits erwähnt, weil er ein Beispiel für extreme Marktvolatilität war.Betrachten Sie den Handel in diesem Zeitraum:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 , GBPUSD, Weekly – Datenbereich: Vom 25. August 2013 bis 06. November 2019, erreichbar am 06. November 2019 um 15:35 GMT.- Hinweis: Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Das Bild oben zeigt ein wöchentliches Diagramm des GBP/ USD-Währungspaares, das die darunter abgebildete ATR mit 14 Perioden enthält.Sie können sehen, wie instabil fx vor, während und nach dem Brexit-Votum war, als die ATR ihren höchsten Stand in der angegebenen Zeit erreichte.Die lange rote Kerze dazwischen ist für den 24. Juni 2016, als der Markt auf das Ergebnis des Brexit-Votums reagierte.

Nun, natürlich, eine solche scharfe Bewegung hat die ATR auf ein sehr hohes Niveau getrieben, und da atr ist ein Durchschnitt, dies hielt die ATR für einige Zeit danach hoch.Aber merken Sie, wie die ATR schon vor dem Brexit-Votum zugenommen hat?Die Volatilität begann 2015 sogar ein Jahr früher zu steigen.

Im Januar 2016 betrug das durchschnittliche wöchentliche Intervall mehr als 200 Pips.Nach dem Brexit-Votum lag die Spanne bei über 480 Pips.

Ein letztes Wort zur Volatilität

Jede umfassende Strategie enthält Regeln für:

  • Welche Märkte zum Handel
  • Wann bestimmte Märkte zu handeln
  • Positionsgröße
  • Risikomanagement

Die Volatilität eines Marktes zu kennen, kann Ihnen helfen, Ihre Entscheidung in allen vier oben genannten Punkten zu informieren, daher ist es wichtig.Wie bereits in diesem Artikel erläutert, hängt die Messung der Volatilität von dem Zeitrahmen ab, auf den Sie sich konzentrieren.Welcher Zeitraum die nützlichsten Informationen liefert, hängt wahrscheinlich vom Typ des Operators ab, der Sie sind.Sie werden in der Lage sein zu verstehen, was für Sie am besten durch einen Test- und Fehlerprozess funktioniert, der am besten über ein Demo-Handelskonto bedient wird.Wir hoffen, dass diese Diskussion über die volatilsten Währungspaare Ihnen helfen wird, Ihrem Handel eine weitere Dimension hinzuzufügen.

Über Admiral Markets

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Dieses Material enthält keine Anlageberatung, Anlageempfehlungen, ein Angebot oder eine Aufforderung für Transaktionen mit Finanzinstrumenten und sollte nicht so ausgelegt werden, dass es Anlageberatung, Anlageempfehlungen, ein Angebot oder eine Aufforderung enthält.Bitte beachten Sie, dass eine solche Handelsanalyse kein zuverlässiger Indikator für eine aktuelle oder zukünftige Performance ist, da sich die Umstände im Laufe der Zeit ändern können.Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich an unabhängige Finanzberater wenden, um sicherzustellen, dass Sie die Risiken verstehen.

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