Moderne Möglichkeiten der Positionsgrößenbestimmung im Devisenhandel

Die Märkte lehrten mich bald, dass dies nicht der richtige Weg war!

Langsam begann ich, meine Denkweise vom Rechten zu bloßen Wahrscheinlichkeiten zu verlagern: Ich machte mir keine Sorgen mehr darüber, ob ich richtig oder falsch lag, sondern wie viel ich verlor, wenn der Trade nicht funktionierte und wie viel ich verdiente, wenn der Trade profitabel war.

Aber als ich vor 3 Jahren anfing, die erstklassigen Handelsalgorithmen zu entwickeln, die wir heute in unserem Hedgefonds verwenden, wollte ich noch weiter gehen, also wandte ich meine Aufmerksamkeit einem noch höheren Niveau des Risikomanagements zu, basierend auf der Frage:

Was ist die richtige Position meines Trades zu einem bestimmten Zeitpunkt?

Anfangs entwickelten wir mit dem Chefprogrammierer in meinem Hedgefonds eine spezielle Testplattform und begannen, unendlich viele Ideen zu testen, um neue Techniken zur Positionsgrößenbestimmung zu finden. Die Idee war einfach: Je größer die Chance, dass die aktuellen Marktbedingungen zu unseren Gunsten sind, desto größer ist der Prozentsatz unseres Kapitals, den wir riskieren sollten (je mehr Futures-Kontrakte wir handeln sollten) und umgekehrt.

Wir hatten viel Spaß beim Testen all unserer Ideen und einige waren wirklich cool (aber ziemlich einfach). Schließlich führten uns Tests zu einer noch größeren Idee, die wir verwendet haben, um unser proprietäres Positionsgrößen-„Gehirn“ aufzubauen, das wir „Commercial Director“ nannten, aber selbst wenn Sie sich noch nicht in der Aufbauphase Ihres Fonds befinden. Es gibt immer noch viele einfache Möglichkeiten, diesen Ansatz zu verwenden und fortgeschrittene Techniken zur Positionsbestimmung zu testen.

Hier sind einige einfache, die Sie heute testen können:

1. Der Wochentag ist wichtig – Einige Wochentage schneiden viel besser ab als andere, daher können Sie die Größe Ihrer Position entsprechend anpassen: An einigen Wochentagen können Sie Ihre Position um 25, 50 oder sogar 100% erhöhen (und an manchen Tagen sollten Sie auch die Positionsgröße reduzieren).

2. Aktion am Vortag hilft oft – Es ist oft wichtig, wie der Markt am Vortag gehandelt hat. Analysieren Sie einfach, wie Ihre Trades aussehen, wenn der Vortag ein guter Tag war, wenn es ein schlechter Tag war, wenn es ein Tag mit niedriger Volatilität war und wenn es ein Tag mit hoher Volatilität war. Die Aktion des Vortages kann mit der Qualität Ihrer Einträge korreliert werden, sodass Sie eine weitere großartige Möglichkeit haben, Ihre Positionsgröße entsprechend festzulegen.

3. Eine Eröffnungslücke kann einen großen Unterschied machen – In einigen Märkten kann eine große Lücke bedeuten, dass möglicherweise nicht genügend Spielraum für weitere Bewegungen in Richtung der Lücke vorhanden ist gap , in welche Richtung und in welcher Größe ein weiterer effektiver Weg sein kann, um eine am besten geeignete Positionsgröße für einen bestimmten Tag zu bestimmen.

Natürlich gibt es noch viele andere Techniken zu entdecken, aber diese 3 sind gut und sicher genug, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Je mehr Sie mit verschiedenen Positionsgrößen-Methoden in unterschiedlichen Konfigurationen und Marktbedingungen experimentieren, desto interessanter werden die Ergebnisse.

Und wenn Sie mit diesem Konzept (das ich sehr empfehle) wirklich vorankommen möchten, dann ist eine der besten Möglichkeiten, Marktinterna zu verwenden, um die Marktbedingungen zu analysieren. Dies ist eine der Techniken, die wir in unserem Hedgefonds verwenden, und hier können Sie auch einige wirklich faszinierende Möglichkeiten sehen.

Viel Spaß beim Trading und glückliche Positionsbestimmung!