Che cos’è uno stop loss nel trading forex e perché ne abbiamo bisogno?

Che cos’è uno stop loss e perché ne abbiamo bisogno?

Lo Stop Loss è un ordine automatico che chiude la nostra operazione una volta che il prezzo raggiunge un livello specificato. Di solito quando si apre un ordine abbiamo la possibilità di inserire il nostro livello di stop loss.

Ci sono 2 tipi, se effettuiamo un ordine di vendita, dobbiamo piazzare uno stop loss a una certa distanza al di sopra del nostro prezzo di entrata. Se effettuiamo un ordine di acquisto, dobbiamo inserire uno stop loss a una certa distanza al di sotto del nostro prezzo di entrata. Ad esempio, diciamo su EURUSD il prezzo è a 1.22432 e vogliamo vendere così, se vogliamo uno stop loss di 20 pip. Lo posizioniamo a 1.22632.

L’utilizzo di uno stop loss in questo modo è un metodo per rischiare solo una piccola quantità, in genere compresa tra l’1% e il 5% del nostro capitale di trading totale per operazione. E quindi anche limitando le perdite sul nostro conto che mette le nostre menti a riposo durante il trading. La parte più importante del trading è la psicologia o, in altre parole, riguarda il modo in cui reagisci a quel prezzo quando attiva il tuo segnale. In altre parole, influenzerà il tuo rendimento come trader.

Quando faccio trading di solito rischio circa 20 pips per operazione. Ciò significa che se sto facendo trading a £ 1 per pip, il mio rischio è di £ 20 e significa che avrei bisogno di una banca totale di £ 400 se dovessi sentirmi a mio agio nel fare quel commercio. Non mi sentirei a mio agio se stessi rischiando di più e se non mi sento a mio agio, ciò influenzerà le mie azioni di trading. Ad esempio, potrei esitare e arrivare in ritardo, o se vedo un profitto ma ho paura di prendere profitto, ma questo potrebbe soffocare un’operazione davvero buona. Quindi, poiché ci rendiamo conto che ottenere uno stop loss a un livello con cui ti senti a tuo agio è molto importante per la tua psicologia che nel complesso influenzerà le tue decisioni di trading che influenzeranno le tue prestazioni. Proprio come qualsiasi sport a questo proposito.

Ho sentito spesso dire che “un vero trader professionista non si preoccupa se vince o perde”. Bene, questo è vero perché sa che il suo metodo di trading molto probabilmente porterà profitti a lungo termine. Ciò che è importante è quante operazioni vinciamo rispetto a quante ne perdiamo e lo avremmo saputo solo nel tempo. Quindi questo è il motivo per cui se vinci o perdi se sei un vero professionista semplicemente non importa in un particolare giorno. È quando stavamo perdendo per molti mesi che ci dice che non stiamo andando bene e che dobbiamo rivalutare le cose.

MA non fare affidamento solo sulle tecniche di stop loss per rendere redditizio il tuo sistema!

È oggetto di molti dibattiti, sono sicuro su come esattamente usi uno stop e sono sicuro che ci sono più libri e siti Web là fuori che danno molto spazio su questo argomento, ma per quanto vedo un vero sistema di trading redditizio a lungo termine anche se Direi che ha bisogno di uno stop loss ed è molto importante. Non dovrebbe fare affidamento su una tecnica di stop loss per essere redditizio poiché sono sicuro che non funzionerà a lungo termine poiché di solito questi tipi di sistema finiscono per spazzare via l’intero capitale quando le cose vanno male.

Un buon sistema di trading deve ottenere la direzione giusta la maggior parte delle volte, altrimenti si basa sul metodo di arresto che a mio avviso non è la strada per un trading redditizio a lungo termine. Prendiamo come esempio la roulette. Ora, sono un fan della roulette online, ma posso dirti per esperienza che non esiste un sistema in grado di battere la roulette, qualunque cosa tu faccia. Ho sentito più di 7000 sistemi di roulette là fuori. Di questi ci saranno varianti di quelli che si basano su un metodo di scommessa chiamato Martingale. Mi spiego brevemente:

Martingale mira sostanzialmente a recuperare una perdita raddoppiando la puntata successiva. Il fascino è forte e giustamente in quanto sembra che non puoi perdere ma oh sì, puoi. Vedi che alla fine una lunga serie di sconfitte spazzerà via il capitale di rischio del giocatore. Se guardi il giocatore di roulette a breve termine, sembrerà che stia andando bene, ma se guardi il suo gioco per molti mesi è molto probabile che abbia perso l’intero capitale di rischio ad un certo punto.

Esempio:

Saldo £ 100

Scommetti 1€ sul Rosso, perde il saldo = 99€

Scommetti £2 sul Rosso vince Saldo = £101

Scommetti £1 sul Rosso vince Saldo = £102

Scommetti £1 sul rosso, perde il saldo = £101

Scommetti £2 sul rosso, perde il saldo = £99

Scommetti £4 sul rosso, perde il saldo = £95

Scommetti £ 8 sul rosso, perde il saldo = £ 87

Scommetti £ 16 sul rosso, perde il saldo = £ 71

Scommetti £32 sul rosso, perde il saldo = £39

Scommetti £ 64 sul rosso perde saldo = £ 39

Non puoi più piazzare scommesse e non c’è modo di recuperare fino a £103 quindi hai perso

Questo è un esempio di come fare affidamento su una strategia di gestione del denaro imperfetta per vincere e non fare affidamento su un sistema solido. Perché semplicemente non puoi ottenere informazioni o altro che ti dia un vantaggio su un numero. Se facciamo scommesse flat alla Roulette, il vantaggio del casinò diminuirà lentamente anche il nostro saldo. Molto semplicemente può contare solo sulla fortuna per realizzare profitti qui.

Se prendiamo il mercato azionario anche se ha elementi di prevedibilità, non si tratta di scommesse a quota fissa, le possibilità che il prezzo si muova dentro o fuori dal tuo favore cambiano continuamente. Sì, può essere difficile, ma un buon sistema può farlo bene altrimenti non ci sarebbero trader redditizi a lungo termine che posso assicurarti che ci sono.

Alcuni dei metodi di stop loss più conosciuti che conosco:

Trailing stop

È qui che il livello di stop si sposta insieme al prezzo a un livello predefinito impostato dal trader. Ad esempio, supponiamo che il prezzo sia 1.22432 e che vogliamo vendere, quindi poniamo il nostro stop a 1.22632. Ora, se il prezzo scende a 1,22332, anche il nostro stop rimarrà indietro e si sposterà a 1,22532 senza alcun input da parte del trader. Ora, se il prezzo si muove contro di noi, lo stop rimarrà a 1,22532 che in effetti ci proteggerà da una perdita maggiore se lo lasciassimo a 1,22632.

Anche se questo metodo ha i suoi pro e contro.

Pro = Riduce al minimo le perdite

Contro = Non consente al tuo trade di respirare e quindi diminuisce alcune possibili buone mosse.

Ma tutto dipende dal tipo di sistema che usi. Penso che non sia male se il tuo sistema prevede sblocchi.

Pareggiare

Quando il prezzo si sposta in profitto di un certo importo stabilito dal trader, lo stop loss viene spostato dal livello di stop loss al prezzo di entrata, proteggendo il trader da eventuali perdite.

Ad esempio, supponiamo che il prezzo sia 1.22432 e che vogliamo vendere, quindi poniamo il nostro stop a 1.22632. Se pensiamo che dovremmo muoverci fermiamoci per andare in pareggio quando siamo in profitto di 20 pips. Quando il prezzo raggiunge 1.22232, lo stop viene spostato da 1.22632 a 1.22432, il nostro livello di entrata.

Trovo questo tipo di metodo di stop loss buono per lo swing trading o quando il tuo sistema prevede di mantenere il trade per un giorno per una buona tendenza.

Anche se questo metodo ha i suoi pro e contro.

Pro = Ti consente di mantenere la tua operazione finché pensi che il prezzo si sposterà a tuo favore.

Contro = Poiché i mercati fluttuano, a volte può fermarti e quindi perdere qualsiasi profitto.

Tutto dipende da come si comporta il mercato e pensa che questo metodo si basi su un ulteriore giudizio sul comportamento dei mercati.

50% di blocco in

Questo metodo prevede in primo luogo di consentire al trade di respirare e quindi è adatto a mantenere il trade per un giorno o 2 e bloccare la metà di ciò che c’è. È positivo perché consente al nostro commercio di respirare ed è in linea con la regola d’oro di trattenere i vincitori.

Normalmente scambierei questo in questo modo:

Inserirei un ordine di acquisto alle 8 del mattino, ad esempio EURUSD a 1,22432 con uno stop loss di 20 pip a 1,22232. Torno alle 12:00 per vedere che il prezzo è ora a 1.23032, il che significa che ho un profitto di 60 pips. Quindi sposterei il mio stop a un livello del 50% a 1,22732, quindi ora so di aver guadagnato indipendentemente da cosa, ma ho ancora la possibilità di ottenere maggiori profitti se il prezzo dovesse aumentare.

Interrompi inversione

Questo è quando posizioniamo un ordine opposto a un livello di stop loss. Questo è un metodo efficace per contrastare quando si sbaglia l’operazione. Funziona così, inseriresti un ordine di acquisto sull’EURUSD a 1,22432 con uno stop loss di 20 pip a 1,22232, ma inseriresti anche una versione opposta di quell’ordine di vendita a questo livello di stop loss di 1,22232.

Il mio preferito è resistere per giorni fermando i picchi maggiori

Con il mio sistema potresti rischiare solo 20 pips, ma ogni 3-4 scambi vedranno profitti di oltre 100 pips perché usare il mio preferito è il blocco del 50% con una leggera differenza. Invece di bloccare il livello del 50%, guardo invece ai precedenti picchi di prezzo principali e mi fermo a questi livelli. I picchi di prezzo danno un’idea migliore della vera direzione del mercato, quindi quale modo migliore per mantenere quella direzione rispetto all’utilizzo dei picchi di prezzo, poiché anche se il prezzo fluttua, se ad esempio è in corto, il prezzo non dovrebbe salire al di sopra dei picchi precedenti fino a quando non c’è una direzione importante modificare.

Qual è il rapporto del fattore di profitto e il rapporto rischio/rendimento ideale?

Ho visto molti molti sistemi di trading e sembrano tutti fantastici sulla carta, ma c’è una cosa che non mostrano mai e sta a te trovare te stesso. È il Profit Factor Ratio o PFR. Qui è dove trovi il rapporto tra i tuoi profitti e le tue perdite. Se per molte operazioni è ancora superiore a 1, allora il tuo sistema è redditizio. Questo punto importante è ciò che tutti i sistemi di trading in realtà non ti mostrano, ma è ciò di cui hai bisogno per essere un vero

commerciante redditizio.

C’era 1 sistema che ricordo in particolare che immagino mi sia rimasto impresso ed è ciò che mi ha portato all’obiettivo di mantenere un’operazione per pochi giorni per ottenere i massimi profitti rischiando solo una piccola somma. Ovviamente non posso dare nomi qui, ma la promessa principale era che la maggior parte delle operazioni realizzasse un profitto di oltre 100 pips entro l’ora di pranzo. Ora, come tutti i sistemi di cui leggi, ti mostrano sempre il bene mentre sorvola il male. Quello che non ti mostrano è la realtà di come funziona quel sistema. Puoi vedere la realtà solo dopo aver acquistato il sistema e aver sperimentato il trading da solo.

Quindi dobbiamo eseguire il backtest e trovare il vero PFR dei sistemi.

Per esperienza, le mie operazioni di solito finiscono con un premio di rischio da 1 a 4, il che significa che per ogni £ 1 investito mi aspetto un ritorno di £ 4 se l’operazione vince. Questa affermazione è irrilevante, ciò che conta davvero è il rapporto del fattore di profitto. O semplicemente i tuoi profitti/perdite. Se è superiore a 1, allora sei in profitto. Dipende da quanto sopra 1 da quanto velocemente possiamo trarre profitto e quanto possiamo guadagnare. Quindi, quando faccio trading, controllo sempre che il mio sistema funzioni e mi assicuro che il PFR sia > 1.

Ad esempio, diciamo che ho piazzato 1000 operazioni con un tasso di esercizio di 1 su 4, e ogni operazione vincente per guadagnare £ 20 mentre un’operazione perdente rende £ 5. Possiamo aspettarci 250 vincitori e 750 perdenti. All’inizio suona male, 750 perdenti Oh No! ma guarda:

250 vincitori a £ 20 una vittoria = £ 5000

750 perdenti a £ 5 una perdita = £ 3750

Così,

Profitto/Perdita = PFR

5000 / 3750 = 1.33

Il nostro PFR è 1,33, ovvero direi un PFR realistico. Fare trading a £ 1 per pip significa che guadagneremo £ 1250 su 1000 operazioni piazzate. £ 1250 di profitto da un investimento di £ 100 è un serio potenziale di guadagno. Ovviamente questo è un PFR conservativo, ci sono molti sistemi là fuori con un PFR più alto. Ho letto che la maggior parte dei sistemi raggiunge realisticamente poco meno di 2.0. Il mio è 1,33, posso conviverci.

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