الطرق الحديثة لحجم المراكز في تداول العملات الأجنبية

علمتني الأسواق قريبًا أن هذه ليست الطريقة الصحيحة للذهاب!

بدأت ببطء في تحويل طريقة تفكيري من كونها محقة إلى مجرد احتمالات: لم أعد قلقًا بشأن كونني على صواب أو خطأ ، بل بالأحرى بشأن مقدار ما خسرته عندما لم تنجح التجارة ومقدار ما ربحته عندما كانت التجارة مربحة.

لكن منذ 3 سنوات ، عندما بدأت في تصميم خوارزميات التداول من الدرجة الأولى التي نستخدمها الآن في صندوق التحوط الخاص بنا ، أردت أن أذهب إلى أبعد من ذلك ، لذلك وجهت انتباهي إلى مستوى أعلى من إدارة المخاطر ، بناءً على السؤال:

ما هو المركز الصحيح لصفقاتي في أي وقت؟

في البداية ، قمنا بتطوير منصة اختبار خاصة مع المبرمج الرئيسي في صندوق التحوط الخاص بي وبدأنا في اختبار عدد لا حصر له من الأفكار لإيجاد تقنيات جديدة لتحديد حجم المركز. كانت الفكرة بسيطة: كلما زادت فرصة أن تكون ظروف السوق الحالية في مصلحتنا ، زادت النسبة المئوية لرأس المال الذي يجب أن نخاطر به (كلما زاد عدد العقود الآجلة التي يجب أن نتداولها) والعكس صحيح.

لقد استمتعنا كثيرًا باختبار جميع أفكارنا وكان بعضها رائعًا حقًا (ولكنه بسيط جدًا). أخيرًا ، قادنا الاختبار إلى فكرة أكبر استخدمناها لبناء “عقل” حجم مركزنا الذي أطلقنا عليه “المدير التجاري” ، ولكن حتى لو لم تكن في مرحلة بناء أموالك. مضاربة (حتى الآن) ، لا يزال هناك الكثير من الطرق السهلة لاستخدام هذا النهج والبدء في اختبار تقنيات تغيير حجم الموضع المتقدمة.

إليك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اختبارها اليوم:

1. يوم من أيام الأسبوع مهم – تؤدي بعض أيام الأسبوع أداءً أفضل بكثير من غيرها ، لذا يمكنك تعديل حجم مركزك وفقًا لذلك: في بعض أيام الأسبوع ، يمكنك زيادة مركزك بنسبة 25 أو 50 أو حتى 100٪ (وفي بعض الأيام يجب عليك تقليل حجم المركز أيضًا).

2. غالبًا ما تساعد حركة اليوم السابق – كيف يتم تداول السوق في اليوم السابق غالبًا. فقط قم بتحليل كيف تبدو تداولاتك عندما كان اليوم السابق يومًا جيدًا ، عندما كان يومًا سيئًا ، عندما كان يومًا منخفض التقلب ، وعندما كان يومًا عالي التقلب. يمكن ربط إجراء اليوم السابق بجودة إدخالاتك ، لذلك لديك فرصة رائعة أخرى لتعيين حجم مركزك وفقًا لذلك.

3. يمكن للفجوة الافتتاحية أن تحدث فرقًا كبيرًا – في بعض الأسواق ، يمكن أن تعني الفجوة الكبيرة أنه قد لا يكون هناك مساحة كافية لمزيد من الحركة في اتجاه الفجوة ، وبالتالي ، من خلال تحليل ما إذا كان يوم التداول الحالي قد افتتح مع الفجوة ، في أي اتجاه وفي أي حجم يمكن أن تكون طريقة أخرى فعالة لتحديد حجم المركز الأكثر ملاءمة ليوم معين.

بالطبع ، هناك العديد من التقنيات الأخرى التي يجب استكشافها ، ولكن هذه الأساليب الثلاثة جيدة وآمنة بما يكفي لتبدأ. كلما جربت طرقًا مختلفة لحجم المركز ، في تكوينات مختلفة وظروف السوق ، ستكون النتائج أكثر إثارة للاهتمام.

وإذا كنت تريد حقًا المضي قدمًا في هذا المفهوم (الذي أوصي به بشدة) ، فإن إحدى أفضل الطرق هي استخدام Market Internals لتحليل ظروف السوق. هذه إحدى التقنيات التي نستخدمها في صندوق التحوط الخاص بنا وهذا أيضًا حيث يمكنك البدء في رؤية بعض الاحتمالات الرائعة حقًا.

تداول سعيد وتحجيم صفقة سعيد!